Ratingový model 172

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 243
  • AUC: 0.8469
  • IE: 0.3349
  • IER: 0.2715

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5565 1.0000 243 136 0.5597 0.4973 0.6221 0.4979 0.6214 0.5656 0.5122 0.6277
2 0.1875 0.5565 323 46 0.1424 0.1043 0.1805 0.1053 0.1827 0.1419 0.1036 0.1812
3 0.0772 0.1875 323 30 0.0929 0.0612 0.1245 0.0619 0.1269 0.0930 0.0712 0.1238
4 0.0495 0.0772 323 13 0.0402 0.0188 0.0617 0.0217 0.0619 0.0393 0.0217 0.0652
5 0.0317 0.0495 322 8 0.0248 0.0078 0.0418 0.0093 0.0435 0.0248 0.0093 0.0451
6 0.0190 0.0317 322 3 0.0093 −0.0012 0.0198 0.0000 0.0217 0.0102 0.0015 0.0217
7 0.0082 0.0190 322 5 0.0155 0.0020 0.0290 0.0031 0.0311 0.0158 0.0015 0.0296
8 0.0000 0.0082 322 2 0.0062 −0.0024 0.0148 0.0000 0.0155 0.0064 0.0000 0.0172

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3421 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0875 −0.0473 0.2223 0.0695 0.0059 0.2028
3422 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0624 −0.1804 0.3053 0.0706 0.0044 0.2779
3423 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0543 −0.0452 0.1538 0.0771 0.0176 0.1469
3424 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5632 −0.3599 1.4864 0.5898 0.2189 0.8364
3425 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5842 −0.3846 1.5530 0.5807 0.2225 0.8575
3426 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7323 0.3113 1.1533 0.8031 0.5965 0.9269
3427 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1609 −0.2324 0.5542 0.1660 0.0236 0.4984
3428 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0218 −0.0063 0.0498 0.0197 0.0030 0.0574
3429 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1153 0.0135 0.2170 0.1522 0.0429 0.2970
3430 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0351 −0.0003 0.0705 0.0288 0.0074 0.0600
3431 Nový úvěr č. 1 0.2634 −0.1451 0.6719 0.4354 0.0144 0.9412
3432 Nový úvěr č. 2 0.0656 −0.0491 0.1803 0.0810 0.0026 0.3326
3433 Nový úvěr č. 3 0.1722 0.0086 0.3359 0.2273 0.0577 0.5301
3434 Nový úvěr č. 4 0.0274 −0.0106 0.0654 0.0348 0.0069 0.0750
3435 Nový úvěr č. 5 0.0101 −0.0123 0.0326 0.0573 0.0023 0.2059
3436 Nový úvěr č. 6 0.5141 −0.4689 1.4971 0.3633 0.0111 0.9090
3437 Nový úvěr č. 7 0.0134 −0.0172 0.0440 0.0728 0.0048 0.2152
3438 Nový úvěr č. 8 0.0255 −0.0277 0.0787 0.0668 0.0060 0.1577
3439 Nový úvěr č. 9 0.8441 0.6126 1.0756 0.8109 0.4920 0.9523
3440 Nový úvěr č. 10 0.0247 −0.0270 0.0763 0.0599 0.0044 0.1539

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
514 6 1250 110 0.3753 0.6601
515 6 2500 237 0.3943 0.6272
516 6 5000 489 0.4226 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
59 171 172 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.6471
in1->h1 −3.1418
in2->h1 0.1877
in3->h1 −0.2506
in4->h1 0.3052
in5->h1 0.2732
in6->h1 0.1880
in7->h1 −0.2840
in8->h1 4.3173
in0->h2 −0.6409
in1->h2 1.7748
in2->h2 0.0081
in3->h2 −2.2153
in4->h2 −0.4060
in5->h2 0.1565
in6->h2 −1.0574
in7->h2 1.5115
in8->h2 −2.2110
in0->h3 1.9811
in1->h3 −0.7246
in2->h3 −0.0158
in3->h3 −1.2668
in4->h3 0.1563
in5->h3 −0.4119
in6->h3 0.4798
in7->h3 −0.4029
in8->h3 −0.7093
h0->out 2.3675
h1->out −3.4168
h2->out −2.3755
h3->out −4.4766

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8