Ratingový model 171

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 243
  • AUC: 0.8403
  • IE: 0.3404
  • IER: 0.2614

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5659 1.0000 243 134 0.5514 0.4889 0.6140 0.4897 0.6132 0.5532 0.4815 0.6049
2 0.1849 0.5659 323 49 0.1517 0.1126 0.1908 0.1146 0.1919 0.1484 0.1160 0.1950
3 0.0703 0.1849 323 19 0.0588 0.0332 0.0845 0.0341 0.0867 0.0604 0.0386 0.0867
4 0.0397 0.0703 323 13 0.0402 0.0188 0.0617 0.0217 0.0619 0.0397 0.0170 0.0635
5 0.0303 0.0397 322 11 0.0342 0.0143 0.0540 0.0155 0.0559 0.0337 0.0139 0.0497
6 0.0225 0.0303 322 11 0.0342 0.0143 0.0540 0.0155 0.0559 0.0347 0.0155 0.0559
7 0.0166 0.0225 322 3 0.0093 −0.0012 0.0198 0.0000 0.0217 0.0088 0.0000 0.0186
8 0.0000 0.0166 322 3 0.0093 −0.0012 0.0198 0.0000 0.0217 0.0085 0.0000 0.0203

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3401 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0529 −0.0484 0.1542 0.0582 0.0081 0.1422
3402 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0574 −0.0505 0.1652 0.0864 0.0095 0.2873
3403 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0701 −0.1239 0.2640 0.0713 0.0156 0.1569
3404 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6046 −0.1607 1.3698 0.6047 0.3429 0.8274
3405 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6256 −0.2211 1.4722 0.5991 0.3477 0.8020
3406 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7975 0.4612 1.1338 0.7935 0.6311 0.8894
3407 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1501 −0.2404 0.5407 0.1699 0.0465 0.3516
3408 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0361 −0.0446 0.1168 0.0321 0.0105 0.0668
3409 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1616 −0.2406 0.5638 0.1732 0.0817 0.3250
3410 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0262 −0.0397 0.0920 0.0208 0.0058 0.0425
3411 Nový úvěr č. 1 0.8681 0.5352 1.2011 0.7326 0.3349 0.9506
3412 Nový úvěr č. 2 0.1087 −0.2444 0.4617 0.0737 0.0044 0.3544
3413 Nový úvěr č. 3 0.3149 −0.2749 0.9046 0.2803 0.1057 0.4781
3414 Nový úvěr č. 4 0.0255 −0.0366 0.0876 0.0169 0.0042 0.0389
3415 Nový úvěr č. 5 0.0343 −0.0453 0.1139 0.0366 0.0064 0.0967
3416 Nový úvěr č. 6 0.0891 −0.0687 0.2470 0.1796 0.0231 0.7274
3417 Nový úvěr č. 7 0.0427 −0.0402 0.1256 0.0457 0.0037 0.1720
3418 Nový úvěr č. 8 0.0484 −0.0445 0.1413 0.0389 0.0044 0.1235
3419 Nový úvěr č. 9 0.8387 0.3728 1.3046 0.8142 0.5747 0.9430
3420 Nový úvěr č. 10 0.0525 −0.1003 0.2053 0.0474 0.0052 0.1486

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
511 6 1250 110 0.3723 0.6272
512 6 2500 237 0.4013 0.2700
513 6 5000 489 0.4260 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
59 171 172 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.3899
in1->h1 0.6986
in2->h1 −0.0285
in3->h1 0.3418
in4->h1 −0.3967
in5->h1 0.2062
in6->h1 −0.6108
in7->h1 1.1677
in8->h1 0.3670
in0->h2 −0.2064
in1->h2 0.4374
in2->h2 −0.0703
in3->h2 0.8190
in4->h2 −0.0562
in5->h2 0.4266
in6->h2 0.5798
in7->h2 −0.7346
in8->h2 0.5395
in0->h3 3.2339
in1->h3 −2.3586
in2->h3 0.0841
in3->h3 −0.3949
in4->h3 0.0154
in5->h3 0.2445
in6->h3 0.0735
in7->h3 0.1365
in8->h3 1.3419
h0->out −0.5644
h1->out 1.8825
h2->out 1.6456
h3->out −4.1634

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8