Ratingový model 169

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 243
  • AUC: 0.8393
  • IE: 0.3333
  • IER: 0.2744

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7239 1.0000 243 132 0.5432 0.4806 0.6058 0.4815 0.6049 0.5420 0.4728 0.6071
2 0.2860 0.7239 323 45 0.1393 0.1016 0.1771 0.1022 0.1796 0.1369 0.0991 0.1735
3 0.0505 0.2860 323 19 0.0588 0.0332 0.0845 0.0341 0.0867 0.0595 0.0341 0.0821
4 0.0238 0.0505 323 12 0.0372 0.0165 0.0578 0.0186 0.0588 0.0384 0.0200 0.0619
5 0.0152 0.0238 322 17 0.0528 0.0284 0.0772 0.0311 0.0776 0.0533 0.0325 0.0793
6 0.0087 0.0152 322 11 0.0342 0.0143 0.0540 0.0155 0.0559 0.0335 0.0155 0.0513
7 0.0046 0.0087 322 2 0.0062 −0.0024 0.0148 0.0000 0.0155 0.0064 0.0000 0.0155
8 0.0000 0.0046 322 5 0.0155 0.0020 0.0290 0.0031 0.0311 0.0144 0.0046 0.0280

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3361 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0113 0.0040 0.0195
3362 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0085 0.0000 0.0000 0.0088 0.0021 0.0171
3363 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0402 0.0000 0.0000 0.0419 0.0194 0.0662
3364 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8588 0.0000 0.0000 0.8554 0.7653 0.9181
3365 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7999 0.0000 0.0000 0.8028 0.6919 0.8944
3366 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9060 0.0000 0.0000 0.9041 0.8494 0.9514
3367 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3690 0.0000 0.0000 0.3678 0.2434 0.5092
3368 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0438 0.0000 0.0000 0.0439 0.0263 0.0630
3369 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0846 0.0000 0.0000 0.0844 0.0525 0.1141
3370 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0110 0.0000 0.0000 0.0112 0.0052 0.0180
3371 Nový úvěr č. 1 0.9510 0.0000 0.0000 0.9460 0.8991 0.9826
3372 Nový úvěr č. 2 0.0055 0.0000 0.0000 0.0060 0.0017 0.0119
3373 Nový úvěr č. 3 0.2785 0.0000 0.0000 0.2812 0.1938 0.3600
3374 Nový úvěr č. 4 0.0078 0.0000 0.0000 0.0079 0.0040 0.0129
3375 Nový úvěr č. 5 0.0203 0.0000 0.0000 0.0212 0.0108 0.0378
3376 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0007 0.0001 0.0021
3377 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0011
3378 Nový úvěr č. 8 0.0226 0.0000 0.0000 0.0242 0.0084 0.0486
3379 Nový úvěr č. 9 0.9423 0.0000 0.0000 0.9409 0.8882 0.9709
3380 Nový úvěr č. 10 0.0666 0.0000 0.0000 0.0742 0.0246 0.1439

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
505 6 1250 110 0.3645 0.6601
506 6 2500 237 0.3991 0.6272
507 6 5000 489 0.4266 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.0831
1 0.3518
2 −0.0977
3 −1.1395
4 −0.1228
5 −0.1469
6 0.0990
7 0.2432
8 −0.4027

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8