Ratingový model 167

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 102
  • AUC: 0.8437
  • IE: 0.3490
  • IER: 0.2692

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5642 1.0000 102 60 0.5882 0.4927 0.6837 0.4902 0.6863 0.5904 0.4902 0.6718
2 0.1961 0.5642 129 20 0.1550 0.0926 0.2175 0.0930 0.2171 0.1560 0.0930 0.2248
3 0.0736 0.1961 129 4 0.0310 0.0011 0.0609 0.0078 0.0620 0.0319 0.0078 0.0620
4 0.0441 0.0736 128 9 0.0703 0.0260 0.1146 0.0313 0.1172 0.0716 0.0350 0.1172
5 0.0298 0.0441 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0252 0.0037 0.0547
6 0.0194 0.0298 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0077 0.0000 0.0234
7 0.0119 0.0194 128 4 0.0313 0.0011 0.0614 0.0078 0.0625 0.0313 0.0037 0.0744
8 0.0000 0.0119 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0090 0.0000 0.0313

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3321 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0366 −0.0904 0.1636 0.0373 0.0050 0.1107
3322 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0396 −0.1051 0.1842 0.0452 0.0077 0.1864
3323 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0429 −0.1586 0.2445 0.0525 0.0113 0.1527
3324 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6536 −0.7141 2.0213 0.6351 0.2208 0.8664
3325 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5017 −0.7825 1.7859 0.4417 0.1265 0.7875
3326 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7818 0.0408 1.5229 0.7738 0.4964 0.9079
3327 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0916 −0.3206 0.5039 0.1697 0.0396 0.4324
3328 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0444 −0.1417 0.2305 0.0400 0.0122 0.0783
3329 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2301 −0.6004 1.0606 0.2411 0.1013 0.4417
3330 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0194 −0.0622 0.1010 0.0172 0.0044 0.0411
3331 Nový úvěr č. 1 0.7977 0.2598 1.3356 0.7095 0.2324 0.9469
3332 Nový úvěr č. 2 0.0490 −0.1980 0.2961 0.0643 0.0029 0.2642
3333 Nový úvěr č. 3 0.3840 −0.7189 1.4868 0.3950 0.1780 0.5962
3334 Nový úvěr č. 4 0.0171 −0.0472 0.0814 0.0114 0.0032 0.0261
3335 Nový úvěr č. 5 0.0324 −0.1084 0.1732 0.0392 0.0043 0.1314
3336 Nový úvěr č. 6 0.0401 −0.1310 0.2113 0.0517 0.0064 0.2167
3337 Nový úvěr č. 7 0.0277 −0.0517 0.1072 0.0219 0.0012 0.0984
3338 Nový úvěr č. 8 0.0324 −0.0788 0.1437 0.0254 0.0034 0.0821
3339 Nový úvěr č. 9 0.7417 −0.2921 1.7756 0.7109 0.4606 0.9031
3340 Nový úvěr č. 10 0.0313 −0.0834 0.1460 0.0338 0.0034 0.1152

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
499 6 500 49 0.3452 0.6272
500 6 1000 84 0.3636 0.6272
501 6 2000 182 0.4049 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
58 167 168 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 2.2666
in1->h1 −2.0749
in2->h1 −0.0885
in3->h1 0.1581
in4->h1 −0.0182
in5->h1 0.3514
in6->h1 0.1925
in7->h1 0.0701
in8->h1 0.9194
in0->h2 0.1853
in1->h2 −1.1028
in2->h2 0.6088
in3->h2 −0.6403
in4->h2 0.2467
in5->h2 −0.7923
in6->h2 −0.3313
in7->h2 −1.6651
in8->h2 0.3787
in0->h3 −0.5607
in1->h3 0.8939
in2->h3 −0.1095
in3->h3 0.3225
in4->h3 −0.1553
in5->h3 0.3532
in6->h3 0.0797
in7->h3 −0.9137
in8->h3 0.4017
h0->out 0.2500
h1->out −3.5086
h2->out −2.3260
h3->out 2.1605

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8