Ratingový model 166

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 102
  • AUC: 0.8518
  • IE: 0.3401
  • IER: 0.2846

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5894 1.0000 102 56 0.5490 0.4525 0.6456 0.4510 0.6471 0.5535 0.4314 0.6522
2 0.2001 0.5894 129 24 0.1860 0.1189 0.2532 0.1240 0.2558 0.1826 0.1236 0.2444
3 0.0721 0.2001 129 5 0.0388 0.0055 0.0721 0.0078 0.0775 0.0409 0.0114 0.0775
4 0.0461 0.0721 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0494 0.0156 0.0900
5 0.0308 0.0461 128 5 0.0391 0.0055 0.0726 0.0078 0.0781 0.0374 0.0115 0.0703
6 0.0173 0.0308 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0261 0.0000 0.0547
7 0.0093 0.0173 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0164 0.0000 0.0391
8 0.0000 0.0093 128 1 0.0078 −0.0074 0.0231 0.0000 0.0234 0.0071 0.0000 0.0234

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3301 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0301 0.0009 0.0592 0.0306 0.0112 0.0592
3302 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0225 −0.0076 0.0525 0.0245 0.0055 0.0612
3303 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0413 0.0067 0.0759 0.0432 0.0174 0.0896
3304 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6842 0.4964 0.8720 0.6736 0.4883 0.8234
3305 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.5823 0.3713 0.7934 0.5885 0.3415 0.7562
3306 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8043 0.6963 0.9123 0.8046 0.7063 0.8964
3307 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3256 0.1134 0.5378 0.3220 0.1605 0.5872
3308 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0693 0.0199 0.1187 0.0707 0.0405 0.1124
3309 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2100 0.1074 0.3125 0.2175 0.1347 0.3252
3310 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0221 0.0071 0.0371 0.0219 0.0110 0.0363
3311 Nový úvěr č. 1 0.9130 0.7977 1.0283 0.9020 0.7786 0.9721
3312 Nový úvěr č. 2 0.0092 −0.0042 0.0225 0.0105 0.0020 0.0284
3313 Nový úvěr č. 3 0.3014 0.1726 0.4302 0.3063 0.2238 0.3867
3314 Nový úvěr č. 4 0.0165 0.0059 0.0271 0.0162 0.0084 0.0267
3315 Nový úvěr č. 5 0.0364 0.0035 0.0692 0.0391 0.0133 0.0868
3316 Nový úvěr č. 6 0.0159 −0.0345 0.0663 0.0327 0.0017 0.1687
3317 Nový úvěr č. 7 0.0008 −0.0010 0.0026 0.0011 0.0001 0.0040
3318 Nový úvěr č. 8 0.0148 −0.0022 0.0318 0.0151 0.0045 0.0328
3319 Nový úvěr č. 9 0.8360 0.7096 0.9625 0.8381 0.7126 0.9302
3320 Nový úvěr č. 10 0.0174 −0.0105 0.0453 0.0190 0.0040 0.0487

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
496 6 500 49 0.3423 0.9639
497 6 1000 84 0.3553 0.6272
498 6 2000 182 0.3967 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.5308
1 0.2668
2 −0.4077
3 −0.0379
4 −0.2396
5 0.0771
6 0.0533
7 0.1977
8 −1.3231

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8