Ratingový model 165

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 102
  • AUC: 0.8513
  • IE: 0.3350
  • IER: 0.3028

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7059 1.0000 102 58 0.5686 0.4725 0.6647 0.4706 0.6667 0.5712 0.4850 0.6522
2 0.2486 0.7059 129 22 0.1705 0.1056 0.2354 0.1085 0.2403 0.1713 0.1240 0.2289
3 0.0484 0.2486 129 3 0.0233 −0.0028 0.0493 0.0000 0.0543 0.0250 0.0037 0.0543
4 0.0228 0.0484 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0458 0.0156 0.0822
5 0.0134 0.0228 128 6 0.0469 0.0103 0.0835 0.0156 0.0859 0.0476 0.0234 0.0859
6 0.0075 0.0134 128 3 0.0234 −0.0028 0.0496 0.0000 0.0547 0.0235 0.0000 0.0469
7 0.0039 0.0075 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0150 0.0000 0.0313
8 0.0000 0.0039 128 2 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0160 0.0000 0.0391

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3281 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0063 0.0000 0.0000 0.0065 0.0019 0.0187
3282 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0036 0.0000 0.0000 0.0040 0.0008 0.0143
3283 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0300 0.0000 0.0000 0.0319 0.0075 0.0821
3284 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8858 0.0000 0.0000 0.8735 0.7724 0.9549
3285 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8207 0.0000 0.0000 0.8039 0.6209 0.9216
3286 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9460 0.0000 0.0000 0.9423 0.8790 0.9748
3287 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.4996 0.0000 0.0000 0.5070 0.3054 0.7080
3288 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0521 0.0000 0.0000 0.0520 0.0252 0.0913
3289 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1213 0.0000 0.0000 0.1232 0.0660 0.1882
3290 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0069 0.0000 0.0000 0.0067 0.0025 0.0135
3291 Nový úvěr č. 1 0.9874 0.0000 0.0000 0.9840 0.9396 0.9979
3292 Nový úvěr č. 2 0.0025 0.0000 0.0000 0.0035 0.0002 0.0140
3293 Nový úvěr č. 3 0.3309 0.0000 0.0000 0.3254 0.2180 0.4578
3294 Nový úvěr č. 4 0.0047 0.0000 0.0000 0.0047 0.0016 0.0093
3295 Nový úvěr č. 5 0.0234 0.0000 0.0000 0.0256 0.0066 0.0629
3296 Nový úvěr č. 6 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0014
3297 Nový úvěr č. 7 0.0001 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0015
3298 Nový úvěr č. 8 0.0104 0.0000 0.0000 0.0119 0.0024 0.0428
3299 Nový úvěr č. 9 0.9631 0.0000 0.0000 0.9588 0.9156 0.9865
3300 Nový úvěr č. 10 0.0468 0.0000 0.0000 0.0563 0.0104 0.1821

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
493 6 500 49 0.3062 0.9639
494 6 1000 84 0.3372 0.6272
495 6 2000 182 0.3994 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.9471
1 0.4217
2 −0.4588
3 −1.6594
4 −0.1610
5 −0.0100
6 0.1056
7 0.4055
8 −0.8699

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8