Ratingový model 164

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 51
  • AUC: 0.8437
  • IE: 0.3830
  • IER: 0.2050

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5966 1.0000 51 27 0.5294 0.3924 0.6664 0.3922 0.6667 0.5327 0.4118 0.6574
2 0.2017 0.5966 65 14 0.2154 0.1154 0.3153 0.1231 0.3231 0.2165 0.1385 0.2923
3 0.0874 0.2017 64 5 0.0781 0.0124 0.1439 0.0156 0.1563 0.0794 0.0156 0.1563
4 0.0422 0.0874 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0586 0.0156 0.1094
5 0.0221 0.0422 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0148 0.0000 0.0469
6 0.0130 0.0221 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7 0.0055 0.0130 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0055 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3261 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0355 −0.1067 0.1776 0.0835 0.0035 0.2994
3262 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0391 −0.1430 0.2212 0.0956 0.0020 0.4321
3263 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.2180 0.0532 0.3828 0.1095 0.0042 0.4069
3264 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6819 −0.2760 1.6399 0.6108 0.0873 0.9342
3265 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8633 0.5501 1.1765 0.4626 0.0309 0.9347
3266 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8911 0.6977 1.0844 0.7677 0.4516 0.9342
3267 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1331 −0.0535 0.3197 0.1761 0.0085 0.6866
3268 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0075 −0.0128 0.0278 0.0141 0.0014 0.0566
3269 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2962 −0.0300 0.6223 0.3962 0.0878 0.7541
3270 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0131 −0.0295 0.0556 0.0168 0.0008 0.0740
3271 Nový úvěr č. 1 0.8796 0.6622 1.0971 0.5392 0.0176 0.9405
3272 Nový úvěr č. 2 0.0690 −0.0142 0.1522 0.0506 0.0006 0.2497
3273 Nový úvěr č. 3 0.2509 −0.4294 0.9312 0.3185 0.0244 0.7214
3274 Nový úvěr č. 4 0.0059 −0.0188 0.0307 0.0097 0.0005 0.0308
3275 Nový úvěr č. 5 0.2682 0.0637 0.4727 0.0938 0.0012 0.3879
3276 Nový úvěr č. 6 0.2538 −0.3057 0.8133 0.3218 0.0052 0.9050
3277 Nový úvěr č. 7 0.2321 −0.3658 0.8299 0.0790 0.0006 0.4138
3278 Nový úvěr č. 8 0.0428 −0.1042 0.1899 0.0476 0.0015 0.2171
3279 Nový úvěr č. 9 0.7023 −0.3471 1.7517 0.5436 0.0350 0.9442
3280 Nový úvěr č. 10 0.1094 −0.1279 0.3467 0.0555 0.0002 0.4720

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
490 6 250 28 0.3091 0.6272
491 6 500 49 0.2745 0.6272
492 6 1000 84 0.3052 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
57 163 164 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.3879
in1->h1 0.0672
in2->h1 2.0686
in3->h1 −1.6304
in4->h1 0.4460
in5->h1 1.0332
in6->h1 0.6186
in7->h1 −0.7484
in8->h1 −0.5881
in0->h2 −2.6399
in1->h2 2.7021
in2->h2 2.4942
in3->h2 −0.0821
in4->h2 0.6652
in5->h2 −0.1085
in6->h2 −0.0500
in7->h2 0.8588
in8->h2 −1.3851
in0->h3 0.1604
in1->h3 −0.2785
in2->h3 1.3030
in3->h3 −1.5689
in4->h3 0.4334
in5->h3 −0.7614
in6->h3 −0.5341
in7->h3 0.9862
in8->h3 0.0666
h0->out −0.8045
h1->out −3.0315
h2->out 3.6921
h3->out −4.2582

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8