Ratingový model 163

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 51
  • AUC: 0.8323
  • IE: 0.3728
  • IER: 0.2169

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5329 1.0000 51 29 0.5686 0.4327 0.7046 0.4314 0.7059 0.5816 0.4603 0.7358
2 0.2088 0.5329 65 10 0.1538 0.0661 0.2416 0.0769 0.2462 0.1525 0.0535 0.2308
3 0.0878 0.2088 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0486 0.0156 0.1020
4 0.0554 0.0878 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0512 0.0156 0.0938
5 0.0418 0.0554 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0627 0.0074 0.1332
6 0.0279 0.0418 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0177 0.0000 0.0469
7 0.0163 0.0279 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0133 0.0000 0.0469
8 0.0000 0.0163 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3241 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0630 −0.3310 0.4569 0.0614 0.0105 0.1586
3242 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0646 −0.4051 0.5343 0.0657 0.0081 0.2249
3243 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1222 −0.5005 0.7449 0.1200 0.0291 0.2887
3244 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6703 −0.4213 1.7619 0.6417 0.3012 0.8391
3245 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.3953 −1.0570 1.8476 0.4748 0.1556 0.8193
3246 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7324 −0.1692 1.6340 0.7255 0.5280 0.8387
3247 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1563 −0.8541 1.1666 0.2007 0.0450 0.4393
3248 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0500 −0.1976 0.2976 0.0418 0.0127 0.0751
3249 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2606 −0.6640 1.1852 0.3241 0.1072 0.5689
3250 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0335 −0.1782 0.2452 0.0326 0.0074 0.0682
3251 Nový úvěr č. 1 0.7528 −0.0102 1.5158 0.6640 0.2774 0.8625
3252 Nový úvěr č. 2 0.0736 −0.3237 0.4708 0.0555 0.0041 0.1582
3253 Nový úvěr č. 3 0.3026 −0.8368 1.4421 0.3358 0.1317 0.5694
3254 Nový úvěr č. 4 0.0236 −0.0862 0.1333 0.0243 0.0062 0.0525
3255 Nový úvěr č. 5 0.0638 −0.3027 0.4303 0.0743 0.0141 0.2334
3256 Nový úvěr č. 6 0.1020 −1.0799 1.2840 0.2189 0.0222 0.6129
3257 Nový úvěr č. 7 0.0280 −0.1534 0.2094 0.0457 0.0024 0.2014
3258 Nový úvěr č. 8 0.0628 −0.1495 0.2752 0.0621 0.0050 0.1612
3259 Nový úvěr č. 9 0.6082 −0.8880 2.1045 0.5918 0.2149 0.8136
3260 Nový úvěr č. 10 0.1039 −0.4629 0.6707 0.0752 0.0037 0.2621

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
487 6 250 28 0.3694 0.6272
488 6 500 49 0.3118 0.6272
489 6 1000 84 0.3421 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
57 163 164 6 2000 182

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.5167
in1->h1 −1.4390
in2->h1 0.0005
in3->h1 −0.4970
in4->h1 −0.2219
in5->h1 −0.1570
in6->h1 −0.0741
in7->h1 −0.1824
in8->h1 1.0210
in0->h2 −0.5367
in1->h2 1.1097
in2->h2 0.5010
in3->h2 0.3826
in4->h2 0.0201
in5->h2 0.1989
in6->h2 −0.1322
in7->h2 −0.8183
in8->h2 0.0812
in0->h3 0.7895
in1->h3 −0.7245
in2->h3 1.0404
in3->h3 −0.3665
in4->h3 0.8144
in5->h3 0.1079
in6->h3 −0.1972
in7->h3 −0.8725
in8->h3 −0.5637
h0->out −0.1905
h1->out −2.7734
h2->out 1.9807
h3->out −2.1701

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8