Ratingový model 162

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 51
  • AUC: 0.8625
  • IE: 0.3369
  • IER: 0.2896

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5674 1.0000 51 28 0.5490 0.4125 0.6856 0.4118 0.6863 0.5473 0.4314 0.6667
2 0.1843 0.5674 65 12 0.1846 0.0903 0.2789 0.0923 0.2769 0.1875 0.1150 0.2696
3 0.0753 0.1843 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0670 0.0156 0.1488
4 0.0479 0.0753 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0613 0.0156 0.1250
5 0.0303 0.0479 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0136 0.0000 0.0395
6 0.0144 0.0303 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0331 0.0000 0.0781
7 0.0060 0.0144 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0060 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3221 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0455 −0.0137 0.1047 0.0472 0.0111 0.1070
3222 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0415 −0.0329 0.1159 0.0489 0.0062 0.1613
3223 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0705 −0.0079 0.1489 0.0756 0.0169 0.1861
3224 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7273 0.4735 0.9811 0.7131 0.3997 0.8870
3225 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6540 0.3598 0.9482 0.6425 0.3220 0.8768
3226 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7816 0.6070 0.9563 0.7857 0.6245 0.9126
3227 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3101 0.0220 0.5981 0.3164 0.1167 0.6054
3228 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0326 −0.0112 0.0763 0.0350 0.0089 0.0789
3229 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.2916 0.1199 0.4633 0.2869 0.1380 0.4766
3230 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0206 −0.0005 0.0416 0.0201 0.0067 0.0402
3231 Nový úvěr č. 1 0.7318 0.2931 1.1704 0.7133 0.3766 0.9495
3232 Nový úvěr č. 2 0.0156 −0.0160 0.0473 0.0227 0.0017 0.0948
3233 Nový úvěr č. 3 0.2567 0.0872 0.4261 0.2578 0.1345 0.4160
3234 Nový úvěr č. 4 0.0181 0.0010 0.0352 0.0173 0.0058 0.0326
3235 Nový úvěr č. 5 0.0394 −0.0166 0.0954 0.0481 0.0048 0.1521
3236 Nový úvěr č. 6 0.7134 −0.4122 1.8390 0.6111 0.0607 0.9946
3237 Nový úvěr č. 7 0.0067 −0.0140 0.0274 0.0094 0.0003 0.0410
3238 Nový úvěr č. 8 0.0213 −0.0114 0.0541 0.0234 0.0044 0.0667
3239 Nový úvěr č. 9 0.7924 0.5436 1.0412 0.7875 0.5586 0.9402
3240 Nový úvěr č. 10 0.0078 −0.0122 0.0277 0.0148 0.0004 0.0641

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
484 6 250 28 0.3645 0.6272
485 6 500 49 0.2985 0.9639
486 6 1000 84 0.3256 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−8.8401
1 0.1738
2 −0.6314
3 2.2027
4 −0.2517
5 0.1252
6 −0.0467
7 −0.0490
8 −1.2887

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8