Ratingový model 149

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 900
  • AUC: 0.8325
  • IE: 0.3197
  • IER: 0.2683

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7159 1.0000 900 486 0.5400 0.5074 0.5726 0.5078 0.5722 0.5429 0.5010 0.5784
2 0.2773 0.7159 1300 145 0.1115 0.0944 0.1287 0.0946 0.1292 0.1107 0.0972 0.1269
3 0.0506 0.2773 1300 77 0.0592 0.0464 0.0721 0.0469 0.0723 0.0602 0.0503 0.0723
4 0.0237 0.0506 1300 69 0.0531 0.0409 0.0653 0.0415 0.0654 0.0533 0.0411 0.0650
5 0.0159 0.0237 1300 44 0.0338 0.0240 0.0437 0.0246 0.0438 0.0343 0.0262 0.0435
6 0.0094 0.0159 1300 39 0.0300 0.0207 0.0393 0.0208 0.0392 0.0298 0.0223 0.0377
7 0.0050 0.0094 1300 30 0.0231 0.0149 0.0312 0.0154 0.0315 0.0230 0.0158 0.0296
8 0.0000 0.0050 1300 10 0.0077 0.0029 0.0124 0.0031 0.0131 0.0081 0.0038 0.0131

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2961 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0134 0.0000 0.0000 0.0135 0.0096 0.0189
2962 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0112 0.0000 0.0000 0.0115 0.0073 0.0173
2963 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0348 0.0000 0.0000 0.0344 0.0256 0.0471
2964 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8418 0.0000 0.0000 0.8419 0.7952 0.8808
2965 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8012 0.0000 0.0000 0.8015 0.7612 0.8501
2966 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8733 0.0000 0.0000 0.8732 0.8422 0.9024
2967 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2952 0.0000 0.0000 0.2928 0.2398 0.3390
2968 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0407 0.0000 0.0000 0.0408 0.0338 0.0503
2969 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0780 0.0000 0.0000 0.0781 0.0642 0.0952
2970 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0130 0.0000 0.0000 0.0128 0.0096 0.0171
2971 Nový úvěr č. 1 0.9337 0.0000 0.0000 0.9338 0.8985 0.9571
2972 Nový úvěr č. 2 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0024 0.0078
2973 Nový úvěr č. 3 0.2739 0.0000 0.0000 0.2736 0.2310 0.3122
2974 Nový úvěr č. 4 0.0088 0.0000 0.0000 0.0086 0.0064 0.0114
2975 Nový úvěr č. 5 0.0168 0.0000 0.0000 0.0168 0.0125 0.0234
2976 Nový úvěr č. 6 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 0.0003 0.0016
2977 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0009
2978 Nový úvěr č. 8 0.0251 0.0000 0.0000 0.0253 0.0172 0.0401
2979 Nový úvěr č. 9 0.9301 0.0000 0.0000 0.9310 0.9091 0.9507
2980 Nový úvěr č. 10 0.0618 0.0000 0.0000 0.0627 0.0418 0.1006

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
445 5 5000 455 0.4058 0.6601
446 5 10000 906 0.4172 0.6601
447 5 20000 1847 0.4127 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2327
1 0.3373
2 0.0198
3 −1.0547
4 0.0016
5 −0.1467
6 0.1444
7 0.2028
8 −0.4247

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8