Validace ratingového modelu 445

Všeobecné informace

• Ratingový model: 149
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 455
• Brier Skill Score: 0.4058
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	265	197	0.5400	0.7434	0.6908	0.7960	0.6906	0.7962	0.7387	0.7019	0.7849
2	364	76	0.1115	0.2088	0.1670	0.2505	0.1676	0.2500	0.2096	0.1716	0.2545
3	799	74	0.0592	0.0926	0.0725	0.1127	0.0726	0.1126	0.0938	0.0757	0.1120
4	692	34	0.0531	0.0491	0.0330	0.0652	0.0332	0.0665	0.0486	0.0347	0.0651
5	721	27	0.0338	0.0374	0.0236	0.0513	0.0236	0.0513	0.0384	0.0242	0.0563
6	516	18	0.0300	0.0349	0.0191	0.0507	0.0194	0.0523	0.0354	0.0194	0.0543
7	705	14	0.0231	0.0199	0.0096	0.0302	0.0099	0.0312	0.0188	0.0099	0.0291
8	938	15	0.0077	0.0160	0.0080	0.0240	0.0085	0.0245	0.0169	0.0107	0.0245

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8377
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8158
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8596
• Bootstrap – průměr: 0.8381
• Bootstrap – dolní limit: 0.8151
• Bootstrap – horní limit: 0.8588

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3054
• Bootstrap – průměr: 0.3049
• Bootstrap – dolní limit: 0.2827
• Bootstrap – horní limit: 0.3303

IER

• Hodnota: 0.3056
• Bootstrap – průměr: 0.3096
• Bootstrap – dolní limit: 0.2702
• Bootstrap – horní limit: 0.3441

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8