Ratingový model 144

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 442
• AUC: 0.8356
• IE: 0.3182
• IER: 0.2635

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5395	1.0000	442	234	0.5294	0.4829	0.5759	0.4819	0.5769	0.5277	0.4841	0.5769
2	0.1477	0.5395	652	91	0.1396	0.1130	0.1662	0.1135	0.1672	0.1392	0.1150	0.1687
3	0.0658	0.1477	651	37	0.0568	0.0391	0.0746	0.0399	0.0753	0.0552	0.0391	0.0731
4	0.0489	0.0658	651	29	0.0445	0.0287	0.0604	0.0292	0.0614	0.0440	0.0315	0.0561
5	0.0353	0.0489	651	23	0.0353	0.0211	0.0495	0.0215	0.0507	0.0353	0.0215	0.0507
6	0.0255	0.0353	651	15	0.0230	0.0115	0.0346	0.0123	0.0353	0.0238	0.0130	0.0331
7	0.0128	0.0255	651	11	0.0169	0.0070	0.0268	0.0077	0.0276	0.0165	0.0092	0.0246
8	0.0000	0.0128	651	2	0.0031	−0.0012	0.0073	0.0000	0.0077	0.0031	0.0000	0.0085

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2861	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0300	0.0053	0.0548	0.0389	0.0065	0.0803
2862	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0252	0.0038	0.0467	0.0385	0.0051	0.1306
2863	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0463	−0.0138	0.1063	0.0528	0.0110	0.1143
2864	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6552	0.5060	0.8044	0.6389	0.1899	0.8283
2865	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6822	0.5289	0.8355	0.6601	0.4203	0.8470
2866	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8233	0.6985	0.9481	0.8279	0.7394	0.8952
2867	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0925	0.0124	0.1725	0.0948	0.0163	0.1739
2868	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0369	0.0063	0.0674	0.0396	0.0134	0.0729
2869	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0759	0.0402	0.1116	0.0859	0.0408	0.1548
2870	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0658	0.0380	0.0937	0.0582	0.0326	0.0961
2871	Nový úvěr č. 1	0.0996	−0.0034	0.2025	0.4689	0.0215	0.9419
2872	Nový úvěr č. 2	0.0517	−0.0121	0.1155	0.0484	0.0011	0.1494
2873	Nový úvěr č. 3	0.1369	−0.0070	0.2809	0.2547	0.0748	0.7125
2874	Nový úvěr č. 4	0.0339	0.0194	0.0485	0.0537	0.0152	0.1774
2875	Nový úvěr č. 5	0.0010	−0.0001	0.0021	0.0167	0.0009	0.0763
2876	Nový úvěr č. 6	0.5572	−0.2355	1.3500	0.1277	0.0022	0.7927
2877	Nový úvěr č. 7	0.0969	−0.0001	0.1938	0.0609	0.0065	0.1539
2878	Nový úvěr č. 8	0.1085	0.0486	0.1683	0.0818	0.0220	0.1437
2879	Nový úvěr č. 9	0.8890	0.7920	0.9861	0.8845	0.8207	0.9431
2880	Nový úvěr č. 10	0.1048	0.0245	0.1850	0.0637	0.0040	0.1519

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
430	5	2500	232	0.4066	0.2827
431	5	5000	455	0.4055	0.6601
432	5	10000	906	0.4179	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
52	143	144	5	2000	192

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−1.1941
in1->h1	−0.5000
in2->h1	−0.7792
in3->h1	−0.3984
in4->h1	−1.2632
in5->h1	−0.9881
in6->h1	0.4577
in7->h1	−1.1092
in8->h1	−0.5079
in0->h2	3.7240
in1->h2	−0.0718
in2->h2	−0.4985
in3->h2	−1.8303
in4->h2	0.1672
in5->h2	−0.7234
in6->h2	0.6709
in7->h2	0.0198
in8->h2	−2.4607
in0->h3	−1.4244
in1->h3	−3.5827
in2->h3	0.1918
in3->h3	−0.0941
in4->h3	0.1516
in5->h3	0.1792
in6->h3	−0.1967
in7->h3	−0.0597
in8->h3	5.0835
h0->out	2.4672
h1->out	−1.1640
h2->out	−5.0746
h3->out	−4.2399

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8