Ratingový model 123

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1143
  • AUC: 0.8371
  • IE: 0.3218
  • IER: 0.2717

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5473 1.0000 1143 620 0.5424 0.5135 0.5713 0.5136 0.5713 0.5431 0.5140 0.5722
2 0.1477 0.5473 1623 210 0.1294 0.1131 0.1457 0.1134 0.1460 0.1290 0.1145 0.1429
3 0.0646 0.1477 1623 96 0.0591 0.0477 0.0706 0.0481 0.0709 0.0582 0.0496 0.0690
4 0.0383 0.0646 1623 66 0.0407 0.0311 0.0503 0.0314 0.0505 0.0410 0.0323 0.0499
5 0.0316 0.0383 1622 65 0.0401 0.0305 0.0496 0.0308 0.0499 0.0401 0.0311 0.0499
6 0.0257 0.0316 1622 41 0.0253 0.0176 0.0329 0.0179 0.0333 0.0251 0.0191 0.0333
7 0.0198 0.0257 1622 35 0.0216 0.0145 0.0286 0.0148 0.0290 0.0212 0.0129 0.0296
8 0.0000 0.0198 1622 10 0.0062 0.0024 0.0100 0.0025 0.0105 0.0061 0.0025 0.0108

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2441 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0342 −0.0326 0.1010 0.0398 0.0183 0.0700
2442 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0329 −0.0441 0.1100 0.0432 0.0158 0.0909
2443 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0694 −0.0472 0.1859 0.0770 0.0439 0.1132
2444 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7770 0.6079 0.9462 0.7693 0.6784 0.8335
2445 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7695 0.5894 0.9496 0.7478 0.5847 0.8484
2446 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8558 0.7254 0.9862 0.8674 0.8213 0.9123
2447 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1074 −0.0215 0.2363 0.1016 0.0334 0.2107
2448 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0355 −0.0275 0.0985 0.0360 0.0220 0.0537
2449 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1379 −0.0936 0.3693 0.1304 0.0809 0.1821
2450 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0374 −0.0123 0.0871 0.0340 0.0152 0.0491
2451 Nový úvěr č. 1 0.8476 0.5491 1.1462 0.7965 0.1778 0.9566
2452 Nový úvěr č. 2 0.0648 −0.0470 0.1766 0.0644 0.0167 0.1220
2453 Nový úvěr č. 3 0.3533 −0.0797 0.7863 0.3292 0.1408 0.4837
2454 Nový úvěr č. 4 0.0373 −0.0133 0.0879 0.0308 0.0042 0.0470
2455 Nový úvěr č. 5 0.0462 −0.0484 0.1408 0.0458 0.0056 0.0838
2456 Nový úvěr č. 6 0.0934 −0.1068 0.2936 0.1148 0.0341 0.2620
2457 Nový úvěr č. 7 0.0619 −0.0737 0.1975 0.0791 0.0304 0.1648
2458 Nový úvěr č. 8 0.0851 −0.0145 0.1846 0.0833 0.0487 0.1470
2459 Nový úvěr č. 9 0.8999 0.7926 1.0073 0.9072 0.8544 0.9518
2460 Nový úvěr č. 10 0.0673 −0.0613 0.1960 0.0799 0.0360 0.1738

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
367 4 6250 616 0.4232 0.6601
368 4 12500 1165 0.4163 0.6601
369 4 25000 2272 0.4168 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
47 123 124 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.4442
in1->h1 −0.2329
in2->h1 0.4795
in3->h1 −0.5928
in4->h1 0.4709
in5->h1 −0.1446
in6->h1 0.6117
in7->h1 0.4772
in8->h1 −0.8474
in0->h2 0.0262
in1->h2 −0.3083
in2->h2 −0.6550
in3->h2 −0.7825
in4->h2 −0.4352
in5->h2 −0.0284
in6->h2 −0.0495
in7->h2 −0.3474
in8->h2 −0.0986
in0->h3 5.1348
in1->h3 −3.5433
in2->h3 0.0368
in3->h3 −0.8426
in4->h3 −0.0162
in5->h3 0.0029
in6->h3 −0.1529
in7->h3 −0.1828
in8->h3 1.9787
h0->out 2.8517
h1->out −1.5700
h2->out −1.3185
h3->out −4.5713

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8