Ratingový model 124

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1143
• AUC: 0.8427
• IE: 0.3201
• IER: 0.2765

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5503	1.0000	1143	615	0.5381	0.5092	0.5670	0.5092	0.5669	0.5384	0.5105	0.5639
2	0.1470	0.5503	1623	223	0.1374	0.1207	0.1541	0.1208	0.1547	0.1379	0.1195	0.1525
3	0.0677	0.1470	1623	98	0.0604	0.0488	0.0720	0.0493	0.0721	0.0596	0.0505	0.0706
4	0.0435	0.0677	1623	70	0.0431	0.0332	0.0530	0.0333	0.0530	0.0431	0.0342	0.0543
5	0.0363	0.0435	1622	64	0.0395	0.0300	0.0489	0.0302	0.0493	0.0388	0.0305	0.0466
6	0.0249	0.0363	1622	42	0.0259	0.0182	0.0336	0.0185	0.0339	0.0261	0.0203	0.0324
7	0.0139	0.0249	1622	18	0.0111	0.0060	0.0162	0.0062	0.0166	0.0112	0.0055	0.0164
8	0.0000	0.0139	1622	13	0.0080	0.0037	0.0124	0.0037	0.0123	0.0082	0.0049	0.0123

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2461	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0457	0.0308	0.0606	0.0462	0.0219	0.0779
2462	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0460	0.0304	0.0617	0.0464	0.0165	0.0883
2463	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0859	0.0434	0.1284	0.0772	0.0433	0.1164
2464	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7759	0.1277	1.4241	0.7576	0.6500	0.8248
2465	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7380	−0.7020	2.1781	0.7310	0.5889	0.8247
2466	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8641	0.5531	1.1752	0.8621	0.7893	0.9109
2467	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0828	0.0448	0.1208	0.1022	0.0384	0.1797
2468	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0406	0.0254	0.0558	0.0372	0.0198	0.0736
2469	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1225	−0.0602	0.3051	0.1133	0.0687	0.1847
2470	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0413	0.0291	0.0536	0.0338	0.0166	0.0521
2471	Nový úvěr č. 1	0.8649	0.7341	0.9957	0.6092	0.0714	0.9595
2472	Nový úvěr č. 2	0.0382	0.0034	0.0730	0.0539	0.0058	0.1137
2473	Nový úvěr č. 3	0.3480	−0.2772	0.9733	0.2757	0.1025	0.5928
2474	Nový úvěr č. 4	0.0367	0.0209	0.0525	0.0345	0.0113	0.0600
2475	Nový úvěr č. 5	0.0300	−0.0058	0.0659	0.0273	0.0011	0.0871
2476	Nový úvěr č. 6	0.1252	−0.0530	0.3033	0.2438	0.0149	0.8495
2477	Nový úvěr č. 7	0.0187	−0.0056	0.0429	0.0768	0.0089	0.4923
2478	Nový úvěr č. 8	0.0718	0.0017	0.1419	0.0944	0.0374	0.1622
2479	Nový úvěr č. 9	0.9015	0.6738	1.1292	0.9016	0.8275	0.9474
2480	Nový úvěr č. 10	0.0393	−0.0328	0.1113	0.1116	0.0139	0.4613

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
370	4	6250	616	0.4240	0.6601
371	4	12500	1165	0.4166	0.6601
372	4	25000	2272	0.4171	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
47	123	124	4	2000	185

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−1.5063
in1->h1	−2.0023
in2->h1	−0.2827
in3->h1	−1.1356
in4->h1	0.3403
in5->h1	0.3278
in6->h1	−0.2464
in7->h1	−0.1086
in8->h1	0.6708
in0->h2	6.1339
in1->h2	−3.8064
in2->h2	0.0367
in3->h2	−1.2755
in4->h2	0.0047
in5->h2	−0.0256
in6->h2	−0.1418
in7->h2	−0.2235
in8->h2	2.1469
in0->h3	2.7447
in1->h3	−1.1072
in2->h3	0.0524
in3->h3	−0.6691
in4->h3	−0.5619
in5->h3	−0.7623
in6->h3	1.3742
in7->h3	0.4975
in8->h3	−1.7626
h0->out	2.6666
h1->out	−2.1336
h2->out	−4.5768
h3->out	−1.0486

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8