Ratingový model 120

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 905
  • AUC: 0.8323
  • IE: 0.3247
  • IER: 0.2595

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5440 1.0000 905 476 0.5260 0.4934 0.5585 0.4939 0.5580 0.5274 0.4961 0.5619
2 0.1466 0.5440 1300 174 0.1338 0.1153 0.1524 0.1154 0.1523 0.1333 0.1154 0.1504
3 0.0702 0.1466 1300 80 0.0615 0.0485 0.0746 0.0485 0.0746 0.0613 0.0496 0.0727
4 0.0429 0.0702 1299 61 0.0470 0.0355 0.0585 0.0362 0.0585 0.0465 0.0350 0.0597
5 0.0348 0.0429 1299 51 0.0393 0.0287 0.0498 0.0293 0.0500 0.0387 0.0296 0.0493
6 0.0273 0.0348 1299 27 0.0208 0.0130 0.0285 0.0131 0.0293 0.0202 0.0131 0.0281
7 0.0173 0.0273 1299 25 0.0192 0.0118 0.0267 0.0123 0.0269 0.0186 0.0127 0.0266
8 0.0000 0.0173 1299 11 0.0085 0.0035 0.0135 0.0038 0.0139 0.0083 0.0038 0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2381 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0554 −0.0264 0.1372 0.0543 0.0210 0.0976
2382 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0621 −0.0211 0.1454 0.0607 0.0184 0.1356
2383 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0921 −0.0302 0.2143 0.0938 0.0478 0.1452
2384 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7046 0.3092 1.1000 0.7439 0.6017 0.8341
2385 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7283 −0.3304 1.7871 0.7342 0.5619 0.8760
2386 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8605 0.5193 1.2017 0.8726 0.8148 0.9190
2387 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1151 −0.0038 0.2340 0.1121 0.0470 0.1922
2388 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0348 −0.0049 0.0744 0.0342 0.0173 0.0607
2389 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1149 −0.3099 0.5397 0.1159 0.0585 0.1908
2390 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0422 −0.0157 0.1001 0.0383 0.0195 0.0686
2391 Nový úvěr č. 1 0.8038 0.2244 1.3831 0.6570 0.0722 0.9584
2392 Nový úvěr č. 2 0.0343 −0.1111 0.1796 0.0922 0.0131 0.3459
2393 Nový úvěr č. 3 0.4225 −0.6679 1.5129 0.2750 0.0999 0.5339
2394 Nový úvěr č. 4 0.0462 −0.0082 0.1006 0.0366 0.0124 0.0698
2395 Nový úvěr č. 5 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2396 Nový úvěr č. 6 0.5968 −0.7759 1.9694 0.2605 0.0327 0.8845
2397 Nový úvěr č. 7 0.1087 −0.0765 0.2939 0.1052 0.0124 0.3793
2398 Nový úvěr č. 8 0.1163 0.0195 0.2131 0.0957 0.0319 0.1709
2399 Nový úvěr č. 9 0.8993 0.7736 1.0250 0.9022 0.8138 0.9457
2400 Nový úvěr č. 10 0.1168 0.0343 0.1993 0.0923 0.0144 0.2114

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
358 4 5000 481 0.4183 0.6601
359 4 10000 937 0.4143 0.6601
360 4 20000 1847 0.4188 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
46 119 120 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.3307
in1->h1 −0.8971
in2->h1 0.0126
in3->h1 −1.0073
in4->h1 −0.1936
in5->h1 −0.1438
in6->h1 −0.0616
in7->h1 0.0586
in8->h1 −1.6191
in0->h2 2.9984
in1->h2 3.7834
in2->h2 −0.1250
in3->h2 0.5570
in4->h2 0.0164
in5->h2 0.0854
in6->h2 −0.0275
in7->h2 0.3099
in8->h2 −6.6793
in0->h3 1.2574
in1->h3 −1.4402
in2->h3 0.4614
in3->h3 −0.0314
in4->h3 −1.0437
in5->h3 −0.7615
in6->h3 −0.2742
in7->h3 −0.3768
in8->h3 −0.1660
h0->out −2.2384
h1->out −6.9375
h2->out 4.7236
h3->out 0.6905

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8