Ratingový model 112

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 475
• AUC: 0.8388
• IE: 0.3264
• IER: 0.2765

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5590	1.0000	475	262	0.5516	0.5069	0.5963	0.5074	0.5958	0.5513	0.4999	0.5969
2	0.1516	0.5590	647	92	0.1422	0.1153	0.1691	0.1159	0.1700	0.1436	0.1228	0.1724
3	0.0667	0.1516	647	35	0.0541	0.0367	0.0715	0.0371	0.0726	0.0533	0.0363	0.0726
4	0.0453	0.0667	647	29	0.0448	0.0289	0.0608	0.0294	0.0618	0.0442	0.0278	0.0604
5	0.0359	0.0453	646	28	0.0433	0.0276	0.0590	0.0279	0.0604	0.0426	0.0255	0.0604
6	0.0261	0.0359	646	14	0.0217	0.0104	0.0329	0.0108	0.0341	0.0226	0.0124	0.0341
7	0.0162	0.0261	646	9	0.0139	0.0049	0.0230	0.0062	0.0232	0.0138	0.0046	0.0217
8	0.0000	0.0162	646	6	0.0093	0.0019	0.0167	0.0031	0.0170	0.0099	0.0031	0.0178

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
2221	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0352	−0.0161	0.0866	0.0374	0.0037	0.0727
2222	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0329	−0.0299	0.0956	0.0403	0.0016	0.1226
2223	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0960	0.0329	0.1591	0.0812	0.0136	0.1478
2224	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6712	0.4005	0.9420	0.7349	0.4874	0.8673
2225	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6554	0.4990	0.8118	0.6319	0.4266	0.8177
2226	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8892	0.8018	0.9765	0.8872	0.8210	0.9395
2227	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1152	−0.0003	0.2306	0.1211	0.0204	0.2022
2228	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0454	0.0175	0.0734	0.0450	0.0175	0.0851
2229	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0897	−0.1153	0.2946	0.0870	0.0364	0.1725
2230	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0487	0.0198	0.0777	0.0409	0.0183	0.0696
2231	Nový úvěr č. 1	0.8121	0.5504	1.0739	0.5622	0.0244	0.9575
2232	Nový úvěr č. 2	0.0346	−0.0712	0.1405	0.0575	0.0008	0.1268
2233	Nový úvěr č. 3	0.2568	−0.4000	0.9136	0.2558	0.0559	0.7992
2234	Nový úvěr č. 4	0.0483	0.0158	0.0808	0.0538	0.0139	0.2043
2235	Nový úvěr č. 5	0.0119	−0.0108	0.0346	0.0375	0.0003	0.1800
2236	Nový úvěr č. 6	0.1057	−0.2376	0.4490	0.1064	0.0016	0.8045
2237	Nový úvěr č. 7	0.0662	−0.0321	0.1644	0.0679	0.0045	0.1737
2238	Nový úvěr č. 8	0.0630	−0.0080	0.1341	0.0887	0.0184	0.1584
2239	Nový úvěr č. 9	0.9005	0.8192	0.9818	0.8888	0.8188	0.9472
2240	Nový úvěr č. 10	0.0507	−0.0128	0.1141	0.0881	0.0089	0.2023

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
334	4	2500	235	0.4120	0.2827
335	4	5000	481	0.4172	0.2700
336	4	10000	937	0.4141	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
44	111	112	4	2000	185

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.1745
in1->h1	−0.2238
in2->h1	−0.8669
in3->h1	−0.6920
in4->h1	0.5604
in5->h1	−0.5660
in6->h1	1.6722
in7->h1	−0.0703
in8->h1	−0.1080
in0->h2	1.2745
in1->h2	−1.0878
in2->h2	0.4034
in3->h2	−0.7284
in4->h2	−0.3946
in5->h2	0.1426
in6->h2	−0.6554
in7->h2	0.1073
in8->h2	−2.3170
in0->h3	−3.5038
in1->h3	−3.7497
in2->h3	0.1365
in3->h3	−0.6878
in4->h3	0.0507
in5->h3	0.2361
in6->h3	−0.3748
in7->h3	−0.3891
in8->h3	6.9065
h0->out	2.8305
h1->out	−1.5413
h2->out	−5.7835
h3->out	−4.5463

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8