Validace ratingového modelu 98

Všeobecné informace

• Ratingový model: 33
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.3490
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	24	16	0.5918	0.6667	0.4781	0.8553	0.4583	0.8333	0.6596	0.5000	0.8333
2	27	3	0.1077	0.1111	−0.0074	0.2297	0.0000	0.2222	0.1052	0.0000	0.2046
3	105	12	0.0462	0.1143	0.0534	0.1751	0.0571	0.1810	0.1164	0.0476	0.1714
4	68	4	0.0769	0.0588	0.0029	0.1147	0.0147	0.1176	0.0569	0.0147	0.1176
5	71	1	0.0313	0.0141	−0.0133	0.0415	0.0000	0.0423	0.0137	0.0000	0.0423
6	67	3	0.0000	0.0448	−0.0047	0.0943	0.0000	0.1045	0.0454	0.0149	0.0896
7	58	2	0.0156	0.0345	−0.0125	0.0814	0.0000	0.0862	0.0355	0.0000	0.0862
8	80	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8144
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7433
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8855
• Bootstrap – průměr: 0.8182
• Bootstrap – dolní limit: 0.7263
• Bootstrap – horní limit: 0.8946

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2984
• Bootstrap – průměr: 0.2883
• Bootstrap – dolní limit: 0.2081
• Bootstrap – horní limit: 0.3701

IER

• Hodnota: 0.2707
• Bootstrap – průměr: 0.3012
• Bootstrap – dolní limit: 0.1863
• Bootstrap – horní limit: 0.4258

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8