Validace ratingového modelu 97

Všeobecné informace

• Ratingový model: 33
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 24
• Brier Skill Score: 0.3841
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	14	10	0.5918	0.7143	0.4776	0.9509	0.5000	0.9286	0.7243	0.5000	0.9286
2	14	1	0.1077	0.0714	−0.0635	0.2063	0.0000	0.2143	0.0779	0.0000	0.2143
3	53	7	0.0462	0.1321	0.0409	0.2232	0.0566	0.2264	0.1332	0.0566	0.2264
4	32	2	0.0769	0.0625	−0.0214	0.1464	0.0000	0.1563	0.0675	0.0000	0.1727
5	35	1	0.0313	0.0286	−0.0266	0.0838	0.0000	0.0857	0.0254	0.0000	0.0857
6	30	2	0.0000	0.0667	−0.0226	0.1559	0.0000	0.1667	0.0723	0.0000	0.1667
7	30	1	0.0156	0.0333	−0.0309	0.0976	0.0000	0.1000	0.0343	0.0000	0.1175
8	42	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8105
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7162
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9047
• Bootstrap – průměr: 0.8139
• Bootstrap – dolní limit: 0.7119
• Bootstrap – horní limit: 0.9017

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3256
• Bootstrap – průměr: 0.3044
• Bootstrap – dolní limit: 0.2111
• Bootstrap – horní limit: 0.3850

IER

• Hodnota: 0.2863
• Bootstrap – průměr: 0.3336
• Bootstrap – dolní limit: 0.2115
• Bootstrap – horní limit: 0.4752

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8