Validace ratingového modelu 960

Všeobecné informace

• Ratingový model: 320
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4184
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1557	1208	0.5345	0.7759	0.7551	0.7966	0.7547	0.7964	0.7754	0.7566	0.7936
2	1937	397	0.1286	0.2050	0.1870	0.2229	0.1869	0.2230	0.2057	0.1879	0.2210
3	5091	509	0.0736	0.1000	0.0917	0.1082	0.0917	0.1082	0.1005	0.0923	0.1078
4	3256	189	0.0350	0.0580	0.0500	0.0661	0.0501	0.0663	0.0583	0.0502	0.0653
5	4329	158	0.0376	0.0365	0.0309	0.0421	0.0310	0.0423	0.0362	0.0312	0.0411
6	3314	125	0.0252	0.0377	0.0312	0.0442	0.0314	0.0444	0.0378	0.0318	0.0453
7	5717	122	0.0165	0.0213	0.0176	0.0251	0.0177	0.0252	0.0213	0.0183	0.0243
8	4713	32	0.0067	0.0068	0.0044	0.0091	0.0045	0.0091	0.0068	0.0046	0.0093

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8490
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8408
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8572
• Bootstrap – průměr: 0.8493
• Bootstrap – dolní limit: 0.8419
• Bootstrap – horní limit: 0.8554

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2980
• Bootstrap – průměr: 0.2985
• Bootstrap – dolní limit: 0.2898
• Bootstrap – horní limit: 0.3057

IER

• Hodnota: 0.3254
• Bootstrap – průměr: 0.3257
• Bootstrap – dolní limit: 0.3127
• Bootstrap – horní limit: 0.3402

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8