Validace ratingového modelu 948

Všeobecné informace

• Ratingový model: 316
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2286
• Brier Skill Score: 0.4207
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1290	1006	0.5395	0.7798	0.7572	0.8025	0.7574	0.8023	0.7804	0.7612	0.7984
2	1601	334	0.1323	0.2086	0.1887	0.2285	0.1886	0.2286	0.2096	0.1902	0.2296
3	4313	440	0.0714	0.1020	0.0930	0.1111	0.0930	0.1111	0.1025	0.0938	0.1111
4	2635	134	0.0388	0.0509	0.0425	0.0592	0.0425	0.0596	0.0502	0.0423	0.0573
5	3861	160	0.0320	0.0414	0.0352	0.0477	0.0352	0.0479	0.0416	0.0355	0.0482
6	2473	84	0.0215	0.0340	0.0268	0.0411	0.0271	0.0412	0.0341	0.0267	0.0421
7	4388	92	0.0185	0.0210	0.0167	0.0252	0.0169	0.0253	0.0209	0.0174	0.0249
8	4439	36	0.0049	0.0081	0.0055	0.0107	0.0056	0.0108	0.0081	0.0059	0.0113

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8508
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8419
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8598
• Bootstrap – průměr: 0.8509
• Bootstrap – dolní limit: 0.8423
• Bootstrap – horní limit: 0.8610

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2966
• Bootstrap – průměr: 0.2966
• Bootstrap – dolní limit: 0.2868
• Bootstrap – horní limit: 0.3064

IER

• Hodnota: 0.3279
• Bootstrap – průměr: 0.3287
• Bootstrap – dolní limit: 0.3120
• Bootstrap – horní limit: 0.3459

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8