Validace ratingového modelu 945

Všeobecné informace

• Ratingový model: 315
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2286
• Brier Skill Score: 0.4211
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1301	1012	0.5457	0.7779	0.7553	0.8005	0.7548	0.8002	0.7764	0.7575	0.7968
2	1556	323	0.1237	0.2076	0.1874	0.2277	0.1877	0.2281	0.2075	0.1911	0.2269
3	4093	411	0.0683	0.1004	0.0912	0.1096	0.0914	0.1097	0.1004	0.0924	0.1089
4	3014	153	0.0369	0.0508	0.0429	0.0586	0.0431	0.0587	0.0510	0.0443	0.0585
5	3685	157	0.0363	0.0426	0.0361	0.0491	0.0361	0.0491	0.0423	0.0357	0.0495
6	3213	113	0.0295	0.0352	0.0288	0.0415	0.0289	0.0417	0.0353	0.0296	0.0411
7	3342	63	0.0123	0.0189	0.0142	0.0235	0.0144	0.0236	0.0192	0.0137	0.0238
8	4796	54	0.0080	0.0113	0.0083	0.0142	0.0083	0.0144	0.0113	0.0082	0.0144

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8461
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8368
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8554
• Bootstrap – průměr: 0.8467
• Bootstrap – dolní limit: 0.8381
• Bootstrap – horní limit: 0.8549

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2983
• Bootstrap – průměr: 0.2981
• Bootstrap – dolní limit: 0.2894
• Bootstrap – horní limit: 0.3075

IER

• Hodnota: 0.3239
• Bootstrap – průměr: 0.3253
• Bootstrap – dolní limit: 0.3091
• Bootstrap – horní limit: 0.3420

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8