Validace ratingového modelu 944

Všeobecné informace

• Ratingový model: 315
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1163
• Brier Skill Score: 0.4207
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	665	514	0.5457	0.7729	0.7411	0.8048	0.7414	0.8045	0.7755	0.7481	0.7970
2	814	169	0.1237	0.2076	0.1798	0.2355	0.1806	0.2359	0.2055	0.1824	0.2316
3	2000	199	0.0683	0.0995	0.0864	0.1126	0.0865	0.1130	0.0989	0.0862	0.1120
4	1493	86	0.0369	0.0576	0.0458	0.0694	0.0462	0.0697	0.0576	0.0469	0.0680
5	1885	72	0.0363	0.0382	0.0295	0.0468	0.0297	0.0472	0.0388	0.0313	0.0489
6	1614	58	0.0295	0.0359	0.0269	0.0450	0.0273	0.0452	0.0357	0.0276	0.0474
7	1680	36	0.0123	0.0214	0.0145	0.0284	0.0149	0.0286	0.0215	0.0143	0.0277
8	2349	29	0.0080	0.0123	0.0079	0.0168	0.0081	0.0170	0.0123	0.0081	0.0170

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8433
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8300
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8565
• Bootstrap – průměr: 0.8426
• Bootstrap – dolní limit: 0.8305
• Bootstrap – horní limit: 0.8546

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3041
• Bootstrap – průměr: 0.3061
• Bootstrap – dolní limit: 0.2905
• Bootstrap – horní limit: 0.3191

IER

• Hodnota: 0.3190
• Bootstrap – průměr: 0.3182
• Bootstrap – dolní limit: 0.2969
• Bootstrap – horní limit: 0.3383

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8