Validace ratingového modelu 943

Všeobecné informace

• Ratingový model: 315
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 6250
• Počet defaultů: 592
• Brier Skill Score: 0.4194
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	324	256	0.5457	0.7901	0.7458	0.8345	0.7438	0.8333	0.7921	0.7484	0.8302
2	387	84	0.1237	0.2171	0.1760	0.2581	0.1757	0.2584	0.2148	0.1744	0.2598
3	1020	102	0.0683	0.1000	0.0816	0.1184	0.0824	0.1186	0.0998	0.0833	0.1167
4	741	47	0.0369	0.0634	0.0459	0.0810	0.0459	0.0810	0.0638	0.0513	0.0790
5	930	33	0.0363	0.0355	0.0236	0.0474	0.0237	0.0473	0.0356	0.0258	0.0468
6	836	31	0.0295	0.0371	0.0243	0.0499	0.0251	0.0502	0.0359	0.0251	0.0502
7	837	25	0.0123	0.0299	0.0183	0.0414	0.0191	0.0418	0.0302	0.0203	0.0406
8	1175	14	0.0080	0.0119	0.0057	0.0181	0.0060	0.0187	0.0119	0.0064	0.0187

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8376
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8185
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8566
• Bootstrap – průměr: 0.8369
• Bootstrap – dolní limit: 0.8170
• Bootstrap – horní limit: 0.8560

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3091
• Bootstrap – průměr: 0.3092
• Bootstrap – dolní limit: 0.2865
• Bootstrap – horní limit: 0.3286

IER

• Hodnota: 0.3162
• Bootstrap – průměr: 0.3181
• Bootstrap – dolní limit: 0.2844
• Bootstrap – horní limit: 0.3463

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8