Validace ratingového modelu 933

Všeobecné informace

• Ratingový model: 311
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1823
• Brier Skill Score: 0.4197
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1049	809	0.5476	0.7712	0.7458	0.7966	0.7455	0.7960	0.7708	0.7449	0.7936
2	1233	246	0.1357	0.1995	0.1772	0.2218	0.1776	0.2222	0.2003	0.1812	0.2214
3	3284	324	0.0594	0.0987	0.0885	0.1089	0.0886	0.1090	0.0990	0.0899	0.1061
4	2478	137	0.0316	0.0553	0.0463	0.0643	0.0464	0.0646	0.0551	0.0456	0.0648
5	3256	153	0.0470	0.0470	0.0397	0.0543	0.0399	0.0544	0.0473	0.0404	0.0548
6	1062	36	0.0208	0.0339	0.0230	0.0448	0.0235	0.0452	0.0347	0.0245	0.0452
7	3884	88	0.0201	0.0227	0.0180	0.0273	0.0180	0.0275	0.0231	0.0181	0.0270
8	3754	30	0.0077	0.0080	0.0051	0.0108	0.0053	0.0109	0.0080	0.0051	0.0108

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8466
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8364
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8567
• Bootstrap – průměr: 0.8456
• Bootstrap – dolní limit: 0.8349
• Bootstrap – horní limit: 0.8535

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2985
• Bootstrap – průměr: 0.2991
• Bootstrap – dolní limit: 0.2902
• Bootstrap – horní limit: 0.3089

IER

• Hodnota: 0.3222
• Bootstrap – průměr: 0.3210
• Bootstrap – dolní limit: 0.3052
• Bootstrap – horní limit: 0.3354

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8