Validace ratingového modelu 917

Všeobecné informace

• Ratingový model: 306
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 707
• Brier Skill Score: 0.4130
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	372	296	0.5481	0.7957	0.7547	0.8367	0.7527	0.8360	0.7899	0.7378	0.8335
2	504	115	0.1181	0.2282	0.1915	0.2648	0.1925	0.2659	0.2296	0.1934	0.2639
3	910	90	0.0554	0.0989	0.0795	0.1183	0.0802	0.1187	0.0990	0.0791	0.1182
4	1212	72	0.0390	0.0594	0.0461	0.0727	0.0462	0.0734	0.0595	0.0470	0.0743
5	1131	61	0.0524	0.0539	0.0408	0.0671	0.0416	0.0672	0.0531	0.0416	0.0637
6	553	24	0.0206	0.0434	0.0264	0.0604	0.0271	0.0615	0.0435	0.0262	0.0597
7	1446	35	0.0247	0.0242	0.0163	0.0321	0.0166	0.0325	0.0242	0.0180	0.0311
8	1372	14	0.0082	0.0102	0.0049	0.0155	0.0051	0.0160	0.0102	0.0054	0.0153

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8383
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8213
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8553
• Bootstrap – průměr: 0.8373
• Bootstrap – dolní limit: 0.8201
• Bootstrap – horní limit: 0.8551

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3087
• Bootstrap – průměr: 0.3097
• Bootstrap – dolní limit: 0.2911
• Bootstrap – horní limit: 0.3261

IER

• Hodnota: 0.3148
• Bootstrap – průměr: 0.3137
• Bootstrap – dolní limit: 0.2815
• Bootstrap – horní limit: 0.3471

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8