Validace ratingového modelu 912

Všeobecné informace

• Ratingový model: 304
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 939
• Brier Skill Score: 0.4156
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	521	409	0.5316	0.7850	0.7498	0.8203	0.7486	0.8196	0.7842	0.7542	0.8148
2	675	136	0.1310	0.2015	0.1712	0.2317	0.1719	0.2326	0.2041	0.1733	0.2334
3	1346	138	0.0586	0.1025	0.0863	0.1187	0.0869	0.1189	0.1023	0.0888	0.1189
4	1585	93	0.0555	0.0587	0.0471	0.0702	0.0473	0.0707	0.0580	0.0479	0.0714
5	1264	53	0.0431	0.0419	0.0309	0.0530	0.0309	0.0530	0.0427	0.0344	0.0542
6	1296	41	0.0231	0.0316	0.0221	0.0412	0.0224	0.0417	0.0302	0.0227	0.0398
7	1165	43	0.0170	0.0369	0.0261	0.0477	0.0266	0.0481	0.0367	0.0275	0.0481
8	2148	26	0.0031	0.0121	0.0075	0.0167	0.0079	0.0168	0.0117	0.0081	0.0158

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8360
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8209
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8512
• Bootstrap – průměr: 0.8360
• Bootstrap – dolní limit: 0.8224
• Bootstrap – horní limit: 0.8483

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3081
• Bootstrap – průměr: 0.3066
• Bootstrap – dolní limit: 0.2917
• Bootstrap – horní limit: 0.3222

IER

• Hodnota: 0.3143
• Bootstrap – průměr: 0.3160
• Bootstrap – dolní limit: 0.2881
• Bootstrap – horní limit: 0.3413

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8