Validace ratingového modelu 909

Všeobecné informace

• Ratingový model: 303
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 939
• Brier Skill Score: 0.4146
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	519	407	0.5381	0.7842	0.7488	0.8196	0.7476	0.8189	0.7821	0.7485	0.8170
2	698	144	0.1186	0.2063	0.1763	0.2363	0.1762	0.2364	0.2086	0.1804	0.2407
3	1291	124	0.0524	0.0960	0.0800	0.1121	0.0806	0.1123	0.0959	0.0813	0.1119
4	1438	95	0.0508	0.0661	0.0532	0.0789	0.0535	0.0793	0.0654	0.0539	0.0766
5	1334	57	0.0401	0.0427	0.0319	0.0536	0.0322	0.0540	0.0427	0.0333	0.0536
6	1330	53	0.0185	0.0398	0.0293	0.0504	0.0293	0.0504	0.0396	0.0301	0.0489
7	1312	30	0.0340	0.0229	0.0148	0.0310	0.0152	0.0313	0.0229	0.0156	0.0305
8	2078	29	0.0123	0.0140	0.0089	0.0190	0.0091	0.0192	0.0141	0.0094	0.0185

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8374
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8224
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8525
• Bootstrap – průměr: 0.8372
• Bootstrap – dolní limit: 0.8214
• Bootstrap – horní limit: 0.8517

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3085
• Bootstrap – průměr: 0.3079
• Bootstrap – dolní limit: 0.2914
• Bootstrap – horní limit: 0.3288

IER

• Hodnota: 0.3135
• Bootstrap – průměr: 0.3147
• Bootstrap – dolní limit: 0.2870
• Bootstrap – horní limit: 0.3405

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8