Validace ratingového modelu 905

Všeobecné informace

• Ratingový model: 302
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 481
• Brier Skill Score: 0.4183
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	254	205	0.5403	0.8071	0.7586	0.8556	0.7559	0.8543	0.8070	0.7557	0.8583
2	322	75	0.1109	0.2329	0.1868	0.2791	0.1863	0.2795	0.2345	0.1878	0.2857
3	605	61	0.0524	0.1008	0.0768	0.1248	0.0777	0.1256	0.1026	0.0768	0.1232
4	846	56	0.0462	0.0662	0.0494	0.0829	0.0496	0.0839	0.0664	0.0532	0.0804
5	701	39	0.0570	0.0556	0.0387	0.0726	0.0399	0.0728	0.0555	0.0414	0.0685
6	329	13	0.0262	0.0395	0.0185	0.0606	0.0213	0.0608	0.0416	0.0243	0.0593
7	1084	26	0.0247	0.0240	0.0149	0.0331	0.0157	0.0332	0.0238	0.0157	0.0323
8	859	6	0.0077	0.0070	0.0014	0.0126	0.0023	0.0128	0.0071	0.0035	0.0128

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8453
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8255
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8651
• Bootstrap – průměr: 0.8460
• Bootstrap – dolní limit: 0.8269
• Bootstrap – horní limit: 0.8645

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3079
• Bootstrap – průměr: 0.3055
• Bootstrap – dolní limit: 0.2777
• Bootstrap – horní limit: 0.3266

IER

• Hodnota: 0.3261
• Bootstrap – průměr: 0.3300
• Bootstrap – dolní limit: 0.2927
• Bootstrap – horní limit: 0.3685

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8