Validace ratingového modelu 903

Všeobecné informace

• Ratingový model: 301
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 939
• Brier Skill Score: 0.4050
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	507	390	0.5381	0.7692	0.7326	0.8059	0.7318	0.8047	0.7718	0.7337	0.8068
2	724	166	0.1186	0.2293	0.1987	0.2599	0.1989	0.2597	0.2263	0.2030	0.2536
3	1345	127	0.0601	0.0944	0.0788	0.1101	0.0788	0.1100	0.0941	0.0765	0.1097
4	1410	88	0.0339	0.0624	0.0498	0.0750	0.0504	0.0752	0.0619	0.0510	0.0706
5	1381	62	0.0354	0.0449	0.0340	0.0558	0.0340	0.0558	0.0462	0.0365	0.0558
6	1201	48	0.0385	0.0400	0.0289	0.0510	0.0291	0.0516	0.0398	0.0312	0.0483
7	1362	27	0.0231	0.0198	0.0124	0.0272	0.0125	0.0279	0.0199	0.0128	0.0287
8	2070	31	0.0170	0.0150	0.0097	0.0202	0.0101	0.0203	0.0148	0.0099	0.0193

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8375
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8225
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8525
• Bootstrap – průměr: 0.8366
• Bootstrap – dolní limit: 0.8243
• Bootstrap – horní limit: 0.8532

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3119
• Bootstrap – průměr: 0.3128
• Bootstrap – dolní limit: 0.2965
• Bootstrap – horní limit: 0.3299

IER

• Hodnota: 0.3060
• Bootstrap – průměr: 0.3049
• Bootstrap – dolní limit: 0.2855
• Bootstrap – horní limit: 0.3322

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8