Validace ratingového modelu 897

Všeobecné informace

• Ratingový model: 299
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 481
• Brier Skill Score: 0.4188
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	262	209	0.5484	0.7977	0.7491	0.8464	0.7481	0.8435	0.7956	0.7346	0.8455
2	325	69	0.1056	0.2123	0.1678	0.2568	0.1692	0.2585	0.2122	0.1705	0.2570
3	727	64	0.0497	0.0880	0.0674	0.1086	0.0674	0.1087	0.0892	0.0708	0.1094
4	672	47	0.0559	0.0699	0.0507	0.0892	0.0506	0.0893	0.0700	0.0536	0.0871
5	679	32	0.0652	0.0471	0.0312	0.0631	0.0324	0.0633	0.0468	0.0316	0.0648
6	662	21	0.0186	0.0317	0.0184	0.0451	0.0196	0.0453	0.0317	0.0211	0.0438
7	673	22	0.0218	0.0327	0.0193	0.0461	0.0193	0.0461	0.0328	0.0215	0.0439
8	1000	17	0.0312	0.0170	0.0090	0.0250	0.0090	0.0250	0.0163	0.0095	0.0230

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8280
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8059
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8501
• Bootstrap – průměr: 0.8287
• Bootstrap – dolní limit: 0.8095
• Bootstrap – horní limit: 0.8471

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3151
• Bootstrap – průměr: 0.3132
• Bootstrap – dolní limit: 0.2887
• Bootstrap – horní limit: 0.3388

IER

• Hodnota: 0.3103
• Bootstrap – průměr: 0.3138
• Bootstrap – dolní limit: 0.2785
• Bootstrap – horní limit: 0.3539

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8