Validace ratingového modelu 885

Všeobecné informace

• Ratingový model: 295
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 2000
• Počet defaultů: 190
• Brier Skill Score: 0.3722
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	90	69	0.5446	0.7667	0.6793	0.8540	0.6778	0.8556	0.7670	0.6772	0.8444
2	175	41	0.0698	0.2343	0.1715	0.2970	0.1714	0.2971	0.2317	0.1657	0.2977
3	265	30	0.0698	0.1132	0.0751	0.1514	0.0755	0.1509	0.1141	0.0735	0.1529
4	317	18	0.0698	0.0568	0.0313	0.0823	0.0315	0.0820	0.0584	0.0379	0.0852
5	261	14	0.0469	0.0536	0.0263	0.0810	0.0268	0.0843	0.0536	0.0325	0.0786
6	220	8	0.0469	0.0364	0.0116	0.0611	0.0136	0.0636	0.0367	0.0182	0.0636
7	300	6	0.0234	0.0200	0.0042	0.0358	0.0067	0.0367	0.0205	0.0067	0.0367
8	372	4	0.0313	0.0108	0.0003	0.0212	0.0027	0.0215	0.0104	0.0013	0.0215

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8366
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8045
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8687
• Bootstrap – průměr: 0.8357
• Bootstrap – dolní limit: 0.8024
• Bootstrap – horní limit: 0.8697

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3227
• Bootstrap – průměr: 0.3178
• Bootstrap – dolní limit: 0.2777
• Bootstrap – horní limit: 0.3552

IER

• Hodnota: 0.2876
• Bootstrap – průměr: 0.2926
• Bootstrap – dolní limit: 0.2396
• Bootstrap – horní limit: 0.3490

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8