Validace ratingového modelu 884

Všeobecné informace

• Ratingový model: 295
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 106
• Brier Skill Score: 0.3844
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	51	39	0.5446	0.7647	0.6483	0.8811	0.6471	0.8824	0.7745	0.6667	0.8627
2	100	25	0.0698	0.2500	0.1651	0.3349	0.1700	0.3400	0.2528	0.1800	0.3200
3	115	14	0.0698	0.1217	0.0620	0.1815	0.0696	0.1826	0.1193	0.0650	0.1872
4	164	9	0.0698	0.0549	0.0200	0.0897	0.0244	0.0915	0.0540	0.0273	0.0915
5	126	10	0.0469	0.0794	0.0322	0.1266	0.0397	0.1270	0.0775	0.0317	0.1232
6	101	4	0.0469	0.0396	0.0016	0.0776	0.0099	0.0792	0.0395	0.0047	0.0745
7	152	3	0.0234	0.0197	−0.0024	0.0418	0.0000	0.0461	0.0192	0.0031	0.0461
8	191	2	0.0313	0.0105	−0.0040	0.0249	0.0000	0.0262	0.0112	0.0000	0.0289

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8384
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7960
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8807
• Bootstrap – průměr: 0.8377
• Bootstrap – dolní limit: 0.7935
• Bootstrap – horní limit: 0.8733

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3450
• Bootstrap – průměr: 0.3424
• Bootstrap – dolní limit: 0.2907
• Bootstrap – horní limit: 0.4104

IER

• Hodnota: 0.2926
• Bootstrap – průměr: 0.3050
• Bootstrap – dolní limit: 0.2323
• Bootstrap – horní limit: 0.3880

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8