Validace ratingového modelu 883

Všeobecné informace

• Ratingový model: 295
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 59
• Brier Skill Score: 0.4589
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	32	27	0.5446	0.8438	0.7179	0.9696	0.7188	0.9688	0.8431	0.7336	0.9375
2	45	10	0.0698	0.2222	0.1008	0.3437	0.1111	0.3556	0.2218	0.1111	0.3450
3	65	11	0.0698	0.1692	0.0781	0.2604	0.0769	0.2615	0.1792	0.0769	0.2696
4	70	5	0.0698	0.0714	0.0111	0.1318	0.0143	0.1429	0.0723	0.0143	0.1361
5	58	3	0.0469	0.0517	−0.0053	0.1087	0.0000	0.1207	0.0471	0.0000	0.1034
6	60	2	0.0469	0.0333	−0.0121	0.0788	0.0000	0.0833	0.0302	0.0000	0.0754
7	68	0	0.0234	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	102	1	0.0313	0.0098	−0.0093	0.0289	0.0000	0.0294	0.0102	0.0000	0.0294

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8809
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8339
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9280
• Bootstrap – průměr: 0.8786
• Bootstrap – dolní limit: 0.8173
• Bootstrap – horní limit: 0.9300

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3216
• Bootstrap – průměr: 0.3123
• Bootstrap – dolní limit: 0.2437
• Bootstrap – horní limit: 0.3919

IER

• Hodnota: 0.3857
• Bootstrap – průměr: 0.4011
• Bootstrap – dolní limit: 0.2712
• Bootstrap – horní limit: 0.5164

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8