Validace ratingového modelu 881

Všeobecné informace

• Ratingový model: 294
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 106
• Brier Skill Score: 0.4330
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	59	48	0.5149	0.8136	0.7142	0.9129	0.7119	0.9153	0.8131	0.7030	0.8983
2	71	16	0.1008	0.2254	0.1282	0.3225	0.1268	0.3239	0.2272	0.1268	0.3246
3	111	12	0.0620	0.1081	0.0503	0.1659	0.0541	0.1712	0.1032	0.0403	0.1759
4	202	11	0.0543	0.0545	0.0232	0.0857	0.0248	0.0891	0.0555	0.0297	0.0868
5	149	10	0.0859	0.0671	0.0269	0.1073	0.0268	0.1074	0.0669	0.0233	0.1141
6	50	2	0.0313	0.0400	−0.0143	0.0943	0.0000	0.1000	0.0372	0.0000	0.1105
7	172	6	0.0234	0.0349	0.0075	0.0623	0.0116	0.0640	0.0326	0.0058	0.0640
8	186	1	0.0234	0.0054	−0.0051	0.0159	0.0000	0.0161	0.0052	0.0000	0.0161

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8419
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7983
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8855
• Bootstrap – průměr: 0.8397
• Bootstrap – dolní limit: 0.7915
• Bootstrap – horní limit: 0.8837

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3236
• Bootstrap – průměr: 0.3159
• Bootstrap – dolní limit: 0.2571
• Bootstrap – horní limit: 0.3805

IER

• Hodnota: 0.3365
• Bootstrap – průměr: 0.3470
• Bootstrap – dolní limit: 0.2655
• Bootstrap – horní limit: 0.4452

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8