Validace ratingového modelu 880

Všeobecné informace

• Ratingový model: 294
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 59
• Brier Skill Score: 0.4827
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	34	30	0.5149	0.8824	0.7741	0.9907	0.7647	0.9706	0.8868	0.7941	0.9706
2	34	7	0.1008	0.2059	0.0700	0.3418	0.0882	0.3529	0.2229	0.0882	0.3684
3	55	9	0.0620	0.1636	0.0659	0.2614	0.0727	0.2727	0.1562	0.0632	0.2364
4	100	6	0.0543	0.0600	0.0135	0.1065	0.0200	0.1100	0.0588	0.0148	0.1053
5	70	4	0.0859	0.0571	0.0028	0.1115	0.0143	0.1143	0.0586	0.0143	0.1143
6	24	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	86	2	0.0234	0.0233	−0.0086	0.0551	0.0000	0.0581	0.0248	0.0000	0.0581
8	97	1	0.0234	0.0103	−0.0098	0.0304	0.0000	0.0309	0.0112	0.0000	0.0309

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8760
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8234
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9285
• Bootstrap – průměr: 0.8749
• Bootstrap – dolní limit: 0.8283
• Bootstrap – horní limit: 0.9258

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3093
• Bootstrap – průměr: 0.3009
• Bootstrap – dolní limit: 0.2362
• Bootstrap – horní limit: 0.3782

IER

• Hodnota: 0.4092
• Bootstrap – průměr: 0.4263
• Bootstrap – dolní limit: 0.3195
• Bootstrap – horní limit: 0.5349

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8