Validace ratingového modelu 876

Všeobecné informace

• Ratingový model: 292
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 106
• Brier Skill Score: 0.3218
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	32	22	0.5455	0.6875	0.5269	0.8481	0.5313	0.8438	0.6975	0.5461	0.8289
2	131	45	0.1563	0.3435	0.2622	0.4248	0.2672	0.4275	0.3492	0.2748	0.4315
3	153	11	0.1563	0.0719	0.0310	0.1128	0.0327	0.1176	0.0693	0.0292	0.1080
4	108	5	0.0313	0.0463	0.0067	0.0859	0.0093	0.0926	0.0465	0.0093	0.0926
5	113	6	0.0313	0.0531	0.0118	0.0944	0.0177	0.0973	0.0564	0.0177	0.1020
6	142	7	0.0000	0.0493	0.0137	0.0849	0.0141	0.0845	0.0484	0.0141	0.0845
7	109	3	0.0159	0.0275	−0.0032	0.0582	0.0000	0.0642	0.0270	0.0092	0.0550
8	212	7	0.0000	0.0330	0.0090	0.0571	0.0094	0.0566	0.0326	0.0142	0.0566

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7974
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7461
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8486
• Bootstrap – průměr: 0.7995
• Bootstrap – dolní limit: 0.7546
• Bootstrap – horní limit: 0.8391

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3748
• Bootstrap – průměr: 0.3679
• Bootstrap – dolní limit: 0.3111
• Bootstrap – horní limit: 0.4229

IER

• Hodnota: 0.2315
• Bootstrap – průměr: 0.2457
• Bootstrap – dolní limit: 0.1837
• Bootstrap – horní limit: 0.3188

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8