Validace ratingového modelu 873

Všeobecné informace

• Ratingový model: 291
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 106
• Brier Skill Score: 0.3997
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	51	40	0.5273	0.7843	0.6714	0.8972	0.6667	0.8824	0.7971	0.6863	0.8824
2	109	25	0.1250	0.2294	0.1504	0.3083	0.1560	0.3119	0.2305	0.1647	0.3028
3	104	11	0.0781	0.1058	0.0467	0.1649	0.0481	0.1635	0.1035	0.0481	0.1635
4	155	11	0.0313	0.0710	0.0305	0.1114	0.0323	0.1161	0.0746	0.0452	0.1161
5	158	9	0.0625	0.0570	0.0208	0.0931	0.0253	0.0949	0.0575	0.0220	0.0983
6	120	5	0.0317	0.0417	0.0059	0.0774	0.0083	0.0833	0.0414	0.0083	0.0794
7	103	2	0.0476	0.0194	−0.0072	0.0461	0.0000	0.0485	0.0205	0.0000	0.0485
8	200	3	0.0317	0.0150	−0.0018	0.0318	0.0000	0.0350	0.0154	0.0050	0.0350

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8312
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7868
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8757
• Bootstrap – průměr: 0.8351
• Bootstrap – dolní limit: 0.7872
• Bootstrap – horní limit: 0.8726

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3475
• Bootstrap – průměr: 0.3350
• Bootstrap – dolní limit: 0.2846
• Bootstrap – horní limit: 0.3871

IER

• Hodnota: 0.2876
• Bootstrap – průměr: 0.3042
• Bootstrap – dolní limit: 0.2348
• Bootstrap – horní limit: 0.3701

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8