Validace ratingového modelu 871

Všeobecné informace

• Ratingový model: 291
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 24
• Brier Skill Score: 0.4020
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	10	9	0.5273	0.9000	0.7141	1.0859	0.7000	1.0000	0.8810	0.6475	1.0000
2	24	5	0.1250	0.2083	0.0459	0.3708	0.0417	0.3750	0.1975	0.0833	0.3750
3	29	3	0.0781	0.1034	−0.0074	0.2143	0.0000	0.2414	0.1066	0.0000	0.2250
4	45	3	0.0313	0.0667	−0.0062	0.1395	0.0000	0.1556	0.0611	0.0000	0.1556
5	32	2	0.0625	0.0625	−0.0214	0.1464	0.0000	0.1563	0.0631	0.0000	0.1563
6	32	1	0.0317	0.0313	−0.0290	0.0915	0.0000	0.0938	0.0275	0.0000	0.0789
7	30	0	0.0476	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	48	1	0.0317	0.0208	−0.0196	0.0612	0.0000	0.0625	0.0210	0.0000	0.0625

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8343
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7384
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9301
• Bootstrap – průměr: 0.8359
• Bootstrap – dolní limit: 0.7334
• Bootstrap – horní limit: 0.9237

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3058
• Bootstrap – průměr: 0.2776
• Bootstrap – dolní limit: 0.1902
• Bootstrap – horní limit: 0.3661

IER

• Hodnota: 0.3297
• Bootstrap – průměr: 0.3780
• Bootstrap – dolní limit: 0.2208
• Bootstrap – horní limit: 0.5452

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8