Validace ratingového modelu 870

Všeobecné informace

• Ratingový model: 290
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 106
• Brier Skill Score: 0.4307
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	61	48	0.5091	0.7869	0.6841	0.8896	0.6721	0.8852	0.7923	0.6799	0.8852
2	78	16	0.1094	0.2051	0.1155	0.2947	0.1154	0.2949	0.2086	0.1154	0.3077
3	110	12	0.0938	0.1091	0.0508	0.1673	0.0545	0.1727	0.1052	0.0589	0.1684
4	171	12	0.0625	0.0702	0.0319	0.1085	0.0351	0.1111	0.0679	0.0348	0.1053
5	154	9	0.0625	0.0584	0.0214	0.0955	0.0260	0.0974	0.0594	0.0226	0.1039
6	72	3	0.0476	0.0417	−0.0045	0.0878	0.0000	0.0972	0.0406	0.0000	0.0833
7	163	4	0.0317	0.0245	0.0008	0.0483	0.0061	0.0491	0.0244	0.0000	0.0491
8	191	2	0.0159	0.0105	−0.0040	0.0249	0.0000	0.0262	0.0119	0.0000	0.0314

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8437
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8008
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8867
• Bootstrap – průměr: 0.8434
• Bootstrap – dolní limit: 0.7999
• Bootstrap – horní limit: 0.8845

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3306
• Bootstrap – průměr: 0.3236
• Bootstrap – dolní limit: 0.2760
• Bootstrap – horní limit: 0.3793

IER

• Hodnota: 0.3221
• Bootstrap – průměr: 0.3358
• Bootstrap – dolní limit: 0.2554
• Bootstrap – horní limit: 0.4129

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8