Validace ratingového modelu 87

Všeobecné informace

• Ratingový model: 29
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4135
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1558	1194	0.5418	0.7664	0.7454	0.7874	0.7452	0.7869	0.7660	0.7478	0.7899
2	2053	426	0.1206	0.2075	0.1900	0.2250	0.1900	0.2250	0.2064	0.1892	0.2282
3	4113	398	0.0598	0.0968	0.0877	0.1058	0.0878	0.1060	0.0974	0.0891	0.1059
4	4241	237	0.0474	0.0559	0.0490	0.0628	0.0490	0.0630	0.0555	0.0499	0.0625
5	4444	204	0.0392	0.0459	0.0398	0.0521	0.0398	0.0522	0.0460	0.0395	0.0524
6	3521	123	0.0294	0.0349	0.0289	0.0410	0.0290	0.0412	0.0350	0.0285	0.0412
7	3915	76	0.0170	0.0194	0.0151	0.0237	0.0153	0.0238	0.0197	0.0158	0.0240
8	6069	82	0.0119	0.0135	0.0106	0.0164	0.0107	0.0165	0.0136	0.0113	0.0166

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8407
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8320
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8494
• Bootstrap – průměr: 0.8403
• Bootstrap – dolní limit: 0.8313
• Bootstrap – horní limit: 0.8476

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3032
• Bootstrap – průměr: 0.3034
• Bootstrap – dolní limit: 0.2932
• Bootstrap – horní limit: 0.3116

IER

• Hodnota: 0.3136
• Bootstrap – průměr: 0.3142
• Bootstrap – dolní limit: 0.2957
• Bootstrap – horní limit: 0.3284

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8