Validace ratingového modelu 868

Všeobecné informace

• Ratingový model: 290
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 24
• Brier Skill Score: 0.4395
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	12	11	0.5091	0.9167	0.7603	1.0730	0.7500	1.0000	0.9200	0.7500	1.0000
2	17	2	0.1094	0.1176	−0.0355	0.2708	0.0000	0.2941	0.1312	0.0000	0.2662
3	29	4	0.0938	0.1379	0.0124	0.2634	0.0345	0.2759	0.1386	0.0345	0.2414
4	40	2	0.0625	0.0500	−0.0175	0.1175	0.0000	0.1250	0.0468	0.0000	0.1250
5	43	3	0.0625	0.0698	−0.0064	0.1459	0.0000	0.1628	0.0700	0.0233	0.1628
6	19	0	0.0476	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	41	1	0.0317	0.0244	−0.0228	0.0716	0.0000	0.0732	0.0283	0.0000	0.0976
8	49	1	0.0159	0.0204	−0.0192	0.0600	0.0000	0.0612	0.0190	0.0000	0.0612

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8316
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7309
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9323
• Bootstrap – průměr: 0.8367
• Bootstrap – dolní limit: 0.7410
• Bootstrap – horní limit: 0.9064

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2865
• Bootstrap – průměr: 0.2544
• Bootstrap – dolní limit: 0.1399
• Bootstrap – horní limit: 0.3445

IER

• Hodnota: 0.3721
• Bootstrap – průměr: 0.4300
• Bootstrap – dolní limit: 0.2772
• Bootstrap – horní limit: 0.6462

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8