Validace ratingového modelu 86

Všeobecné informace

• Ratingový model: 29
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1363
• Brier Skill Score: 0.4098
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	786	593	0.5418	0.7545	0.7244	0.7845	0.7239	0.7837	0.7545	0.7220	0.7844
2	992	198	0.1206	0.1996	0.1747	0.2245	0.1754	0.2248	0.1985	0.1754	0.2188
3	2062	216	0.0598	0.1048	0.0915	0.1180	0.0917	0.1183	0.1048	0.0887	0.1177
4	2110	118	0.0474	0.0559	0.0461	0.0657	0.0464	0.0659	0.0557	0.0455	0.0642
5	2242	104	0.0392	0.0464	0.0377	0.0551	0.0379	0.0553	0.0461	0.0386	0.0546
6	1770	59	0.0294	0.0333	0.0250	0.0417	0.0254	0.0418	0.0330	0.0266	0.0401
7	1934	34	0.0170	0.0176	0.0117	0.0234	0.0119	0.0238	0.0174	0.0124	0.0225
8	3061	41	0.0119	0.0134	0.0093	0.0175	0.0095	0.0176	0.0135	0.0095	0.0175

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8416
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8294
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8538
• Bootstrap – průměr: 0.8404
• Bootstrap – dolní limit: 0.8287
• Bootstrap – horní limit: 0.8513

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3037
• Bootstrap – průměr: 0.3042
• Bootstrap – dolní limit: 0.2927
• Bootstrap – horní limit: 0.3191

IER

• Hodnota: 0.3101
• Bootstrap – průměr: 0.3080
• Bootstrap – dolní limit: 0.2878
• Bootstrap – horní limit: 0.3271

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8