Validace ratingového modelu 766

Všeobecné informace

• Ratingový model: 256
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 7478
• Počet defaultů: 725
• Brier Skill Score: 0.4307
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	428	332	0.5275	0.7757	0.7362	0.8152	0.7360	0.8154	0.7773	0.7394	0.8190
2	425	106	0.1255	0.2494	0.2083	0.2905	0.2094	0.2918	0.2508	0.2116	0.2847
3	1294	126	0.0725	0.0974	0.0812	0.1135	0.0811	0.1136	0.0977	0.0815	0.1121
4	855	33	0.0478	0.0386	0.0257	0.0515	0.0257	0.0515	0.0379	0.0246	0.0509
5	1164	58	0.0350	0.0498	0.0373	0.0623	0.0378	0.0627	0.0497	0.0382	0.0610
6	690	23	0.0237	0.0333	0.0199	0.0467	0.0203	0.0478	0.0338	0.0232	0.0464
7	1467	35	0.0185	0.0239	0.0160	0.0317	0.0164	0.0320	0.0238	0.0150	0.0317
8	1155	12	0.0036	0.0104	0.0045	0.0162	0.0052	0.0165	0.0103	0.0052	0.0152

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8488
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8322
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8655
• Bootstrap – průměr: 0.8488
• Bootstrap – dolní limit: 0.8316
• Bootstrap – horní limit: 0.8638

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3054
• Bootstrap – průměr: 0.3044
• Bootstrap – dolní limit: 0.2882
• Bootstrap – horní limit: 0.3275

IER

• Hodnota: 0.3351
• Bootstrap – průměr: 0.3357
• Bootstrap – dolní limit: 0.3110
• Bootstrap – horní limit: 0.3625

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8