Validace ratingového modelu 751

Všeobecné informace

• Ratingový model: 251
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 6250
• Počet defaultů: 615
• Brier Skill Score: 0.4404
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	369	289	0.5300	0.7832	0.7412	0.8252	0.7398	0.8238	0.7852	0.7343	0.8334
2	353	86	0.1299	0.2436	0.1988	0.2884	0.1983	0.2890	0.2461	0.2068	0.2876
3	1117	104	0.0702	0.0931	0.0761	0.1101	0.0761	0.1101	0.0934	0.0755	0.1092
4	753	39	0.0456	0.0518	0.0360	0.0676	0.0372	0.0677	0.0509	0.0352	0.0637
5	930	44	0.0382	0.0473	0.0337	0.0610	0.0344	0.0613	0.0482	0.0376	0.0603
6	361	13	0.0185	0.0360	0.0168	0.0552	0.0194	0.0554	0.0384	0.0235	0.0582
7	1135	28	0.0197	0.0247	0.0156	0.0337	0.0159	0.0344	0.0252	0.0176	0.0326
8	1232	12	0.0055	0.0097	0.0043	0.0152	0.0049	0.0154	0.0096	0.0049	0.0146

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8541
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8366
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8716
• Bootstrap – průměr: 0.8541
• Bootstrap – dolní limit: 0.8376
• Bootstrap – horní limit: 0.8730

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3048
• Bootstrap – průměr: 0.3048
• Bootstrap – dolní limit: 0.2769
• Bootstrap – horní limit: 0.3274

IER

• Hodnota: 0.3431
• Bootstrap – průměr: 0.3447
• Bootstrap – dolní limit: 0.3174
• Bootstrap – horní limit: 0.3830

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8