Validace ratingového modelu 747

Všeobecné informace

• Ratingový model: 249
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2306
• Brier Skill Score: 0.4068
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1248	967	0.5283	0.7748	0.7517	0.7980	0.7516	0.7981	0.7762	0.7564	0.8046
2	1703	394	0.1293	0.2314	0.2113	0.2514	0.2114	0.2513	0.2326	0.2125	0.2525
3	3459	330	0.0603	0.0954	0.0856	0.1052	0.0859	0.1052	0.0957	0.0852	0.1051
4	3718	214	0.0530	0.0576	0.0501	0.0650	0.0503	0.0651	0.0572	0.0506	0.0649
5	3575	164	0.0339	0.0459	0.0390	0.0527	0.0392	0.0529	0.0466	0.0400	0.0558
6	2844	111	0.0277	0.0390	0.0319	0.0461	0.0320	0.0464	0.0384	0.0315	0.0450
7	3430	61	0.0160	0.0178	0.0134	0.0222	0.0134	0.0224	0.0177	0.0134	0.0213
8	5023	65	0.0086	0.0129	0.0098	0.0161	0.0100	0.0161	0.0130	0.0100	0.0155

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8415
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8321
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8509
• Bootstrap – průměr: 0.8410
• Bootstrap – dolní limit: 0.8319
• Bootstrap – horní limit: 0.8489

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3048
• Bootstrap – průměr: 0.3054
• Bootstrap – dolní limit: 0.2962
• Bootstrap – horní limit: 0.3158

IER

• Hodnota: 0.3133
• Bootstrap – průměr: 0.3129
• Bootstrap – dolní limit: 0.2979
• Bootstrap – horní limit: 0.3260

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8