Validace ratingového modelu 743

Všeobecné informace

• Ratingový model: 248
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 952
• Brier Skill Score: 0.4281
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	558	430	0.5367	0.7706	0.7357	0.8055	0.7348	0.8047	0.7708	0.7356	0.8003
2	615	152	0.1353	0.2472	0.2131	0.2812	0.2130	0.2813	0.2441	0.2064	0.2765
3	1503	141	0.0592	0.0938	0.0791	0.1086	0.0792	0.1091	0.0933	0.0782	0.1081
4	1285	64	0.0400	0.0498	0.0379	0.0617	0.0381	0.0623	0.0498	0.0404	0.0603
5	1748	74	0.0408	0.0423	0.0329	0.0518	0.0332	0.0521	0.0422	0.0343	0.0501
6	1220	39	0.0254	0.0320	0.0221	0.0418	0.0221	0.0418	0.0316	0.0242	0.0402
7	1152	27	0.0162	0.0234	0.0147	0.0322	0.0148	0.0321	0.0232	0.0156	0.0330
8	1919	25	0.0031	0.0130	0.0080	0.0181	0.0083	0.0182	0.0127	0.0081	0.0193

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8473
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8326
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8621
• Bootstrap – průměr: 0.8486
• Bootstrap – dolní limit: 0.8317
• Bootstrap – horní limit: 0.8632

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3040
• Bootstrap – průměr: 0.3009
• Bootstrap – dolní limit: 0.2837
• Bootstrap – horní limit: 0.3146

IER

• Hodnota: 0.3298
• Bootstrap – průměr: 0.3335
• Bootstrap – dolní limit: 0.3036
• Bootstrap – horní limit: 0.3608

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8