Validace ratingového modelu 742

Všeobecné informace

• Ratingový model: 248
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 494
• Brier Skill Score: 0.4353
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	293	227	0.5367	0.7747	0.7269	0.8226	0.7270	0.8225	0.7711	0.7252	0.8247
2	304	77	0.1353	0.2533	0.2044	0.3022	0.2039	0.3026	0.2574	0.2121	0.3094
3	753	70	0.0592	0.0930	0.0722	0.1137	0.0730	0.1142	0.0925	0.0763	0.1123
4	659	29	0.0400	0.0440	0.0283	0.0597	0.0288	0.0607	0.0440	0.0319	0.0577
5	858	42	0.0408	0.0490	0.0345	0.0634	0.0350	0.0641	0.0481	0.0332	0.0635
6	588	17	0.0254	0.0289	0.0154	0.0425	0.0170	0.0425	0.0287	0.0170	0.0417
7	587	19	0.0162	0.0324	0.0181	0.0467	0.0187	0.0477	0.0328	0.0204	0.0478
8	958	13	0.0031	0.0136	0.0062	0.0209	0.0063	0.0209	0.0140	0.0057	0.0204

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8434
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8225
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8644
• Bootstrap – průměr: 0.8433
• Bootstrap – dolní limit: 0.8249
• Bootstrap – horní limit: 0.8619

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3109
• Bootstrap – průměr: 0.3096
• Bootstrap – dolní limit: 0.2870
• Bootstrap – horní limit: 0.3334

IER

• Hodnota: 0.3316
• Bootstrap – průměr: 0.3343
• Bootstrap – dolní limit: 0.2980
• Bootstrap – horní limit: 0.3674

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8