Validace ratingového modelu 739

Všeobecné informace

• Ratingový model: 247
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 494
• Brier Skill Score: 0.4350
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	294	228	0.5356	0.7755	0.7278	0.8232	0.7279	0.8231	0.7806	0.7277	0.8197
2	297	71	0.1330	0.2391	0.1906	0.2876	0.1919	0.2896	0.2386	0.1951	0.2931
3	797	80	0.0630	0.1004	0.0795	0.1212	0.0803	0.1217	0.0990	0.0803	0.1268
4	647	26	0.0462	0.0402	0.0251	0.0553	0.0263	0.0556	0.0409	0.0247	0.0573
5	705	27	0.0231	0.0383	0.0241	0.0525	0.0241	0.0525	0.0378	0.0241	0.0518
6	685	36	0.0277	0.0526	0.0358	0.0693	0.0365	0.0701	0.0531	0.0380	0.0701
7	670	17	0.0192	0.0254	0.0135	0.0373	0.0149	0.0373	0.0241	0.0119	0.0336
8	905	9	0.0085	0.0099	0.0035	0.0164	0.0044	0.0166	0.0102	0.0049	0.0183

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8442
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8235
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8648
• Bootstrap – průměr: 0.8430
• Bootstrap – dolní limit: 0.8271
• Bootstrap – horní limit: 0.8614

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3099
• Bootstrap – průměr: 0.3100
• Bootstrap – dolní limit: 0.2863
• Bootstrap – horní limit: 0.3309

IER

• Hodnota: 0.3338
• Bootstrap – průměr: 0.3336
• Bootstrap – dolní limit: 0.3020
• Bootstrap – horní limit: 0.3712

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8