Validace ratingového modelu 732

Všeobecné informace

• Ratingový model: 244
• Výběr: 8
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1399
• Brier Skill Score: 0.4131
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	771	596	0.5276	0.7730	0.7435	0.8026	0.7432	0.8029	0.7740	0.7431	0.8029
2	942	234	0.1430	0.2484	0.2208	0.2760	0.2208	0.2760	0.2472	0.2277	0.2739
3	2208	220	0.0715	0.0996	0.0871	0.1121	0.0874	0.1123	0.0990	0.0874	0.1105
4	2168	126	0.0286	0.0581	0.0483	0.0680	0.0484	0.0683	0.0579	0.0498	0.0662
5	2031	82	0.0235	0.0404	0.0318	0.0489	0.0320	0.0492	0.0404	0.0337	0.0473
6	2146	69	0.0235	0.0322	0.0247	0.0396	0.0247	0.0396	0.0327	0.0261	0.0396
7	2385	50	0.0204	0.0210	0.0152	0.0267	0.0155	0.0268	0.0213	0.0153	0.0269
8	2349	22	0.0041	0.0094	0.0055	0.0133	0.0055	0.0136	0.0092	0.0055	0.0136

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8483
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8365
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8601
• Bootstrap – průměr: 0.8488
• Bootstrap – dolní limit: 0.8369
• Bootstrap – horní limit: 0.8612

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3033
• Bootstrap – průměr: 0.3020
• Bootstrap – dolní limit: 0.2897
• Bootstrap – horní limit: 0.3155

IER

• Hodnota: 0.3218
• Bootstrap – průměr: 0.3235
• Bootstrap – dolní limit: 0.3011
• Bootstrap – horní limit: 0.3477

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8