Validace ratingového modelu 731

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 244
  • Výběr: 8
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 726
  • Brier Skill Score: 0.4229
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 412 317 0.5276 0.7694 0.7287 0.8101 0.7282 0.8083 0.7704 0.7233 0.8120
2 460 129 0.1430 0.2804 0.2394 0.3215 0.2391 0.3217 0.2798 0.2391 0.3251
3 1078 102 0.0715 0.0946 0.0771 0.1121 0.0779 0.1122 0.0936 0.0774 0.1099
4 1062 55 0.0286 0.0518 0.0385 0.0651 0.0386 0.0659 0.0513 0.0395 0.0659
5 1001 47 0.0235 0.0470 0.0338 0.0601 0.0340 0.0609 0.0465 0.0340 0.0580
6 1103 39 0.0235 0.0354 0.0245 0.0463 0.0245 0.0462 0.0360 0.0276 0.0458
7 1215 25 0.0204 0.0206 0.0126 0.0286 0.0132 0.0288 0.0197 0.0123 0.0280
8 1169 12 0.0041 0.0103 0.0045 0.0160 0.0051 0.0163 0.0098 0.0051 0.0163

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8507
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8343
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8672
  • Bootstrap – průměr: 0.8518
  • Bootstrap – dolní limit: 0.8339
  • Bootstrap – horní limit: 0.8651

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.3071
  • Bootstrap – průměr: 0.3063
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2864
  • Bootstrap – horní limit: 0.3271

IER

  • Hodnota: 0.3307
  • Bootstrap – průměr: 0.3346
  • Bootstrap – dolní limit: 0.3029
  • Bootstrap – horní limit: 0.3617

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8